PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIA с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и GQG US Equity ETF (GQGU).

DIA и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DIA и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIA и GQGU

2026 (YTD)2025
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%8.92%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с GPIQGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий DIA и GQGU

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

DIA vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.02

-0.55

Корреляция

Корреляция между DIA и GQGU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и GQGU

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIA и GQGU

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

DIAGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-6.65%

-45.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-3.24%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-2.21%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIAGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

9.66%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

9.66%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

9.66%

+7.84%