Сравнение DIA с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
DIA и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIA и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIA и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 12.28% против 10.24% соответственно.
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и FTCS
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
DIA vs. FTCS — Ранг доходности на риск
DIA
FTCS
Сравнение DIA c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.34 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.59 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.49 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 1.87 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.34 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DIA и FTCS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и FTCS
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и FTCS
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -53.64% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.38% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -20.93% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -31.93% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -6.46% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -6.93% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.46% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и FTCS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.18% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 7.05% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 13.55% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 13.14% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.54% | +1.96% |