Сравнение DIA с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
DIA и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIA и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIA и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 12.28% против 12.97% соответственно.
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и FPX
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
DIA vs. FPX — Ранг доходности на риск
DIA
FPX
Сравнение DIA c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.49 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.05 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.19 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 10.78 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.49 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DIA и FPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и FPX
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и FPX
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIA | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -56.29% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -14.19% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -43.14% | +22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -43.14% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -6.75% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -11.43% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.20% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и FPX
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 4.94%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIA | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 9.11% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 18.68% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 29.37% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 26.54% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 24.17% | -6.67% |