Сравнение DIA с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и ProShares Short Dow30 (DOG).
DIA и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIA и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIA и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 12.28% против -10.53% соответственно.
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и DOG
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
DIA vs. DOG — Ранг доходности на риск
DIA
DOG
Сравнение DIA c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | -0.43 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -0.49 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.31 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | -0.43 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.43 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.33 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | -0.61 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.55 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между DIA и DOG составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и DOG
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и DOG
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIA | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -92.59% | +40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -22.70% | +11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -33.06% | +12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -70.38% | +33.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -91.99% | +85.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -66.17% | +59.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 16.51% | -13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и DOG
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и ProShares Short Dow30 (DOG) имеют волатильность 4.94% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIA | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.02% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.25% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 16.80% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 14.73% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.46% | +0.04% |