PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с DOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.33%/yr vs -11.26%/yr for DOG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DIA charges 0.16%/yr vs 0.95%/yr for DOG.

Доходность

Сравнение доходности DIA и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 13.33% против -11.26% соответственно.

DIA

1 день
1.66%
1 месяц
4.87%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
23.46%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.33%

DOG

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-5.73%
1 год
-14.39%
3 года*
-8.97%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.03%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
DOG
ProShares Short Dow30		-5.73%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between DIA and DOG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between DIA and DOG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIA и DOG

Секторы
DIA
DOG

Финансовые услуги

27.2%
81.2%

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DIA
27.2%
DOG
81.2%

Промышленность

DIA
18.4%
DOG

-

Технологии

DIA
17.1%
DOG

-

Здравоохранение

DIA
13.1%
DOG

-

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
DOG

-

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
DOG

-

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
DOG

-

Энергетика

DIA
2.4%
DOG

-

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
DOG

-

Недвижимость

DIA

-

DOG

-

Коммунальные услуги

DIA

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с UDOWDOG с TZADOG с SPYDOG с SDOW

Доходность на риск

DIA vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIADOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-1.18

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-1.61

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.82

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.96

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

-1.61

+10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIADOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

-1.18

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.38

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

-0.65

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.57

+1.06

Просадки

Сравнение просадок DIA и DOG

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIADOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-92.73%

+40.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-15.09%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-29.16%

+13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-34.35%

+13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-70.95%

+34.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-92.73%

+92.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-66.40%

+59.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

8.94%

-6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и DOG

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ProShares Short Dow30 (DOG) имеют волатильность 3.28% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIADOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.30%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.50%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

12.23%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

14.80%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.49%

+0.05%

Сравнение комиссий DIA и DOG

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и DOG

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DOG в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.36%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
DOG
ProShares Short Dow30		3.55%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIA and DOG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (3.30%) compared to DIA (3.28%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs DOG's -92.73%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.33% vs -11.26% for DOG. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.33% return vs -11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.36% for DIA.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while DOG is Inverse Equities. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.95% for DOG.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор