Сравнение DOG с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
DOG и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и SDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: -10.53% против -36.51% соответственно.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SDOW
И DOG, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DOG vs. SDOW — Ранг доходности на риск
DOG
SDOW
Сравнение DOG c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | SDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.62 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -0.66 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.52 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.68 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.62 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | -0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.76 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DOG и SDOW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SDOW
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SDOW в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SDOW
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -99.96% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -58.80% | +36.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -80.95% | +47.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -99.20% | +28.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -99.95% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -89.32% | +23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 45.54% | -29.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SDOW
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 14.87% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 27.69% | -18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 50.23% | -33.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 44.15% | -29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 52.04% | -34.58% |