Сравнение DOG с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
DOG и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или SDOW.
Основные характеристики
| DOG | SDOW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.32% | -34.25% |
| Дох-ть за 1 год | -17.74% | -51.80% |
| Дох-ть за 3 года | -4.08% | -22.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.13% | -40.40% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.23% | -37.37% |
| Коэф-т Шарпа | -1.57 | -1.54 |
| Коэф-т Сортино | -2.20 | -2.58 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 0.71 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | -0.51 |
| Коэф-т Мартина | -1.57 | -1.51 |
| Индекс Язвы | 10.98% | 33.73% |
| Дневная вол-ть | 10.97% | 32.99% |
| Макс. просадка | -91.91% | -99.94% |
| Текущая просадка | -91.91% | -99.94% |
Корреляция
Корреляция между DOG и SDOW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SDOW
С начала года, DOG показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -34.25%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: -11.23% против -37.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SDOW
И DOG, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOG c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SDOW
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности SDOW в 7.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 5.76% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 7.19% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SDOW
Максимальная просадка DOG за все время составила -91.91%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SDOW
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.65%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.