PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOG с SDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOG с SDOW

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).

DOG и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или SDOW.

Корреляция

Корреляция между DOG и SDOW составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DOG и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.14

SDOW:

-0.42

Коэф-т Сортино

DOG:

-0.08

SDOW:

-0.30

Коэф-т Омега

DOG:

0.99

SDOW:

0.96

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.03

SDOW:

-0.22

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.34

SDOW:

-0.92

Индекс Язвы

DOG:

7.20%

SDOW:

23.75%

Дневная вол-ть

DOG:

17.19%

SDOW:

51.42%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

SDOW:

-99.94%

Текущая просадка

DOG:

-91.46%

SDOW:

-99.93%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: -10.21% против -35.67% соответственно.

DOG

С начала года

1.40%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

5.37%

1 год

-2.45%

5 лет

-10.97%

10 лет

-10.21%

SDOW

С начала года

-4.55%

1 месяц

-14.02%

6 месяцев

5.56%

1 год

-21.65%

5 лет

-37.06%

10 лет

-35.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DOG и SDOW

И DOG, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.

DOG
ProShares Short Dow30
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и SDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа SDOW равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и SDOW

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности SDOW в 7.98%

TTM20242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		5.17%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		7.98%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DOG и SDOW

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и SDOW

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.98%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...