PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с DHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.33%/yr vs 9.55%/yr for DHS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности DIA и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 13.33% против 9.55% соответственно.

DIA

1 день
1.66%
1 месяц
4.87%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
23.46%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.33%

DHS

1 день
1.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.95%
1 год
22.85%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.03%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		11.10%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between DIA and DHS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.84

Over the past year, the correlation between DIA and DHS has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIA и DHS

Секторы
DIA
DHS

Финансовые услуги

27.2%
22.3%

Промышленность

18.4%
4.1%

Технологии

17.1%
3.7%

Здравоохранение

13.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
18.7%

Сырьевые материалы

4.0%
1.2%

Энергетика

2.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
9.3%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

9.0%

Финансовые услуги

DIA
27.2%
DHS
22.3%

Промышленность

DIA
18.4%
DHS
4.1%

Технологии

DIA
17.1%
DHS
3.7%

Здравоохранение

DIA
13.1%
DHS
14.5%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
DHS
5.0%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
DHS
18.7%

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
DHS
1.2%

Энергетика

DIA
2.4%
DHS
9.4%

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
DHS
9.3%

Недвижимость

DIA

-

DHS
2.8%

Коммунальные услуги

DIA

-

DHS
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

DIA vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIADHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.29

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.42

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.64

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

13.37

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIADHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.29

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DIA и DHS

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIADHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-67.25%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-6.30%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-11.87%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-15.28%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-37.35%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-9.55%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.71%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и DHS

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что DIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIADHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.05%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

7.36%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

10.06%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

13.90%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.08%

+1.46%

Сравнение комиссий DIA и DHS

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и DHS

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DHS в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.32%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.36%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Часто задаваемые вопросы

DIA and DHS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (3.28%) compared to DHS (3.05%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs DHS's -67.25%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.33% vs 9.55% for DHS. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.33% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.36% for DIA.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.38% for DHS.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор