Сравнение DIA с DDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).
DIA и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIA и DDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIA и DDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: 12.28% против 17.63% соответственно.
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и DDM
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.
Доходность на риск
DIA vs. DDM — Ранг доходности на риск
DIA
DDM
Сравнение DIA c DDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA | DDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.77 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 2.63 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DIA и DDM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и DDM
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DDM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и DDM
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и DDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIA | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -81.70% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -20.92% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -40.18% | +19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -63.13% | +26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -14.36% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -17.44% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 6.12% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и DDM
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 4.94%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIA | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 9.85% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 18.54% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 33.55% | -16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 29.42% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 34.69% | -17.19% |