PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDM с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDM с SPXL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

DDM и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDM или SPXL.

Корреляция

Корреляция между DDM и SPXL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DDM и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDM:

0.17

SPXL:

0.24

Коэф-т Сортино

DDM:

0.59

SPXL:

0.85

Коэф-т Омега

DDM:

1.08

SPXL:

1.13

Коэф-т Кальмара

DDM:

0.26

SPXL:

0.40

Коэф-т Мартина

DDM:

0.83

SPXL:

1.28

Индекс Язвы

DDM:

10.03%

SPXL:

15.09%

Дневная вол-ть

DDM:

34.33%

SPXL:

57.86%

Макс. просадка

DDM:

-81.70%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

DDM:

-14.86%

SPXL:

-18.55%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -8.82%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 15.40% против 21.42% соответственно.

DDM

С начала года

-4.30%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

-9.88%

1 год

5.78%

5 лет

22.27%

10 лет

15.40%

SPXL

С начала года

-8.82%

1 месяц

29.62%

6 месяцев

-13.20%

1 год

13.64%

5 лет

36.17%

10 лет

21.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DDM и SPXL

DDM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
DDM
ProShares Ultra Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDM и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDM c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и SPXL

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SPXL в 0.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.05%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.88%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и SPXL

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и SPXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 11.72%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 18.34%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...