Сравнение DDM с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
DDM и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDM или SPXL.
Основные характеристики
| DDM | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.34% | 22.14% |
| Дох-ть за 1 год | 27.64% | 73.71% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 21.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.64% | 23.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 19.79% | 34.45% |
| Макс. просадка | -81.70% | -76.86% |
| Current Drawdown | -5.49% | -11.62% |
Корреляция
Корреляция между DDM и SPXL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DDM и SPXL
С начала года, DDM показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 22.14%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 16.64% против 23.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и SPXL
DDM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDM c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и SPXL
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPXL в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.56% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% | 0.78% | 0.39% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.91% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и SPXL
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и SPXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 6.63%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.