Сравнение DDM с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
DDM и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDM или SPXL.
Корреляция
Корреляция между DDM и SPXL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DDM и SPXL
Основные характеристики
DDM:
1.27
SPXL:
1.69
DDM:
1.83
SPXL:
2.14
DDM:
1.23
SPXL:
1.29
DDM:
2.14
SPXL:
2.62
DDM:
5.69
SPXL:
9.58
DDM:
5.16%
SPXL:
6.66%
DDM:
23.16%
SPXL:
37.75%
DDM:
-81.70%
SPXL:
-76.86%
DDM:
-3.13%
SPXL:
-1.54%
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 17.27% против 24.25% соответственно.
DDM
8.89%
5.84%
17.35%
25.93%
12.62%
17.27%
SPXL
10.24%
7.40%
24.79%
56.53%
20.52%
24.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и SPXL
DDM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DDM и SPXL
DDM
SPXL
Сравнение DDM c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и SPXL
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SPXL в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.92% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.69% | 1.23% | 0.78% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.67% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и SPXL
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и SPXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 5.36%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.