PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDM (ProShares Ultra Dow30) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - DDM tracks the Dow Jones Industrial Average Index (200%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 19.74%/yr vs 30.15%/yr for SPXL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DDM charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности DDM и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 19.74% против 30.15% соответственно.

DDM

1 день
3.31%
1 месяц
9.36%
С начала года
12.97%
6 месяцев
13.66%
1 год
41.87%
3 года*
26.77%
5 лет*
12.66%
10 лет*
19.74%

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDM и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		12.97%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between DDM and SPXL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2008 г.

0.92

The correlation between DDM and SPXL shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDM и SPXL

Секторы
DDM
SPXL

Финансовые услуги

27.2%
2.6%

Промышленность

18.4%
1.7%

Технологии

17.1%
8.5%

Здравоохранение

13.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.1%

Сырьевые материалы

4.0%
0.4%

Энергетика

2.4%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.4%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

DDM
27.2%
SPXL
2.6%

Промышленность

DDM
18.4%
SPXL
1.7%

Технологии

DDM
17.1%
SPXL
8.5%

Здравоохранение

DDM
13.1%
SPXL
1.9%

Потребительский циклический сектор

DDM
11.6%
SPXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

DDM
4.4%
SPXL
1.1%

Сырьевые материалы

DDM
4.0%
SPXL
0.4%

Энергетика

DDM
2.4%
SPXL
0.8%

Коммуникационные услуги

DDM
1.9%
SPXL
2.4%

Недвижимость

DDM

-

SPXL
0.4%

Коммунальные услуги

DDM

-

SPXL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

DDM vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.38

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.83

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.15

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

13.30

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.38

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DDM и SPXL

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-76.86%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-26.77%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-48.95%

+17.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-63.80%

+23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-76.86%

+13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-15.72%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

6.32%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и SPXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 6.57%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

8.33%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

26.68%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

35.37%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

50.23%

-20.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.77%

53.41%

-18.64%

Сравнение комиссий DDM и SPXL

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и SPXL

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.88%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDM and SPXL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (8.33%) compared to DDM (6.57%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.15% vs 19.74% for DDM. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, DDM has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.15% return vs 19.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

DDM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.52% for SPXL.

DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор