PortfoliosLab logo
Сравнение DDM с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDM и SPXL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DDM и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,458.17%
3,701.02%
DDM
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDM:

0.06

SPXL:

0.11

Коэф-т Сортино

DDM:

0.33

SPXL:

0.55

Коэф-т Омега

DDM:

1.04

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

DDM:

0.06

SPXL:

0.12

Коэф-т Мартина

DDM:

0.22

SPXL:

0.44

Индекс Язвы

DDM:

8.98%

SPXL:

13.62%

Дневная вол-ть

DDM:

33.97%

SPXL:

57.22%

Макс. просадка

DDM:

-81.70%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

DDM:

-23.27%

SPXL:

-33.27%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -13.75%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -25.30%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 14.58% против 19.42% соответственно.


DDM

С начала года

-13.75%

1 месяц

-11.77%

6 месяцев

-12.72%

1 год

3.60%

5 лет

18.86%

10 лет

14.58%

SPXL

С начала года

-25.30%

1 месяц

-14.43%

6 месяцев

-24.19%

1 год

4.59%

5 лет

30.29%

10 лет

19.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDM и SPXL

DDM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.


График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%
График комиссии DDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDM: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDM и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDM c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDM: 0.06
SPXL: 0.11
Коэффициент Сортино DDM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDM: 0.33
SPXL: 0.55
Коэффициент Омега DDM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDM: 1.04
SPXL: 1.08
Коэффициент Кальмара DDM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDM: 0.06
SPXL: 0.12
Коэффициент Мартина DDM, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDM: 0.22
SPXL: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.11
DDM
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и SPXL

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SPXL в 1.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDM
ProShares Ultra Dow30
1.17%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.07%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и SPXL

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.27%
-33.27%
DDM
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и SPXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 24.10%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 41.59%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.10%
41.59%
DDM
SPXL