Сравнение DDM с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
DDM и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 17.63% против 25.61% соответственно.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и SPXL
DDM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
DDM vs. SPXL — Ранг доходности на риск
DDM
SPXL
Сравнение DDM c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.07 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 4.25 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DDM и SPXL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и SPXL
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и SPXL
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -76.86% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -33.42% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -63.80% | +23.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -76.86% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -18.62% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -15.85% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 8.42% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и SPXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 16.04% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 28.52% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 54.32% | -20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 50.26% | -20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 53.36% | -18.67% |