Сравнение DIA с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Grizzle Growth ETF (DARP).
DIA и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DIA и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIA и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 9.83% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и DARP
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
DIA vs. DARP — Ранг доходности на риск
DIA
DARP
Сравнение DIA c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.19 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.74 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 4.15 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 17.03 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.19 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.13 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между DIA и DARP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и DARP
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и DARP
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -30.27% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -15.92% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -8.02% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -4.84% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.88% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и DARP
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 4.94%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 9.11% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 19.29% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 29.51% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 26.41% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 26.41% | -8.91% |