Сравнение DIA с CTAS
DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while CTAS (Cintas Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DIA returned 13.40%/yr vs 23.61%/yr for CTAS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DIA и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 13.40% против 23.61% соответственно.
DIA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 13.40%
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -20.40%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
Сравнение доходности по годам DIA и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 7.27% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between DIA and CTAS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1998 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between DIA and CTAS has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIA vs. CTAS — Ранг доходности на риск
DIA
CTAS
Сравнение DIA c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIA | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.75 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | -1.31 | +9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIA и CTAS
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIA | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -65.32% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -27.23% | +17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -27.68% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -27.68% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -48.38% | +11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -21.83% | +21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -15.04% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 15.61% | -13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и CTAS
Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 4.32%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIA | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 8.54% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 15.74% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 20.40% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 22.60% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 26.70% | -9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и CTAS
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности CTAS в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.37% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
DIA and CTAS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (8.54%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs CTAS's -65.32%.
DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIA и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор