PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с CDNS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DIA returned 13.40%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIA и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 13.40% против 31.77% соответственно.

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
3.26%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
21.01%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%

CDNS

1 день
0.32%
1 месяц
8.58%
С начала года
23.16%
6 месяцев
19.10%
1 год
25.05%
3 года*
17.22%
5 лет*
24.39%
10 лет*
31.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		23.16%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Correlation

The correlation between DIA and CDNS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1998 г.

0.50

The correlation between DIA and CDNS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR

Доходность на риск

DIA vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIACDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.65

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.18

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.87

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

1.84

+6.50

DIA vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA и CDNS

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIACDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-93.13%

+41.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-28.85%

+19.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-29.05%

+13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-29.59%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-32.12%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-7.55%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-39.62%

+32.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

13.63%

-11.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и CDNS

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 4.32%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIACDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

16.52%

-12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

31.73%

-21.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

38.94%

-26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

36.17%

-21.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

34.12%

-16.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и CDNS

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Часто задаваемые вопросы

DIA and CDNS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.52%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs CDNS's -93.13%.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор