PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DIA tracks the Dow Jones Industrial Average while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIA returned 10.44%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности DIA и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

DIA

1 день
0.37%
1 месяц
2.73%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
22.19%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.44%
10 лет*
13.73%

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.70%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%13.26%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between DIA and BBUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between DIA and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIA и BBUS

Секторы
DIA
BBUS

Финансовые услуги

27.3%
11.2%

Технологии

19.1%
38.1%

Промышленность

18.1%
7.4%

Здравоохранение

12.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.4%

Сырьевые материалы

3.7%
1.2%

Энергетика

2.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.0%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

DIA
27.3%
BBUS
11.2%

Технологии

DIA
19.1%
BBUS
38.1%

Промышленность

DIA
18.1%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

DIA
12.8%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.0%
BBUS
9.1%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.1%
BBUS
4.4%

Сырьевые материалы

DIA
3.7%
BBUS
1.2%

Энергетика

DIA
2.2%
BBUS
3.0%

Коммуникационные услуги

DIA
1.8%
BBUS
10.0%

Недвижимость

DIA

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

DIA

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

DIA vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIABBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.73

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.37

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.35

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

10.33

-1.51

DIA vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA и BBUS

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIABBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-35.35%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-9.21%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-19.01%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-25.46%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-3.37%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-5.43%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.09%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и BBUS

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 4.13%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIABBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.89%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.87%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

12.53%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

17.13%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

19.59%

-2.06%

Сравнение комиссий DIA и BBUS

DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и BBUS

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.39%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Часто задаваемые вопросы

DIA and BBUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.89%) compared to DIA (4.13%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 10.44% for DIA. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 10.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

DIA has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.03% for BBUS.

DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.02% for BBUS.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор