PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с ARKK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. DIA is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.40%/yr vs 15.57%/yr for ARKK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIA charges 0.16%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности DIA и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 13.40% против 15.57% соответственно.

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
3.26%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
21.01%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.98%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between DIA and ARKK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.55

The correlation between DIA and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIA и ARKK

Секторы
DIA
ARKK

Финансовые услуги

27.2%
15.4%

Промышленность

18.4%
6.3%

Технологии

17.1%
26.4%

Здравоохранение

13.1%
27.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
10.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DIA
27.2%
ARKK
15.4%

Промышленность

DIA
18.4%
ARKK
6.3%

Технологии

DIA
17.1%
ARKK
26.4%

Здравоохранение

DIA
13.1%
ARKK
27.4%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
ARKK

-

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
ARKK

-

Энергетика

DIA
2.4%
ARKK

-

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
ARKK
10.9%

Недвижимость

DIA

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

DIA

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

DIA vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIAARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.61

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.06

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.70

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

1.53

+6.82

DIA vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA и ARKK

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-80.97%

+29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-31.35%

+21.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-39.56%

+23.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-77.23%

+56.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-80.97%

+44.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-51.01%

+50.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-30.16%

+23.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

14.39%

-11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и ARKK

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 4.32%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

11.81%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

26.30%

-16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

36.28%

-23.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

46.40%

-31.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

40.34%

-22.78%

Сравнение комиссий DIA и ARKK

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и ARKK

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Часто задаваемые вопросы

DIA and ARKK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.57% vs 13.40% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.57% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

DIA has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for ARKK.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.75% for ARKK.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор