PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с ^DWCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DIA с ^DWCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DIA и ^DWCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIA и ^DWCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
^DWCF
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index		-3.60%15.59%22.21%24.06%-20.80%24.01%18.72%28.42%-7.04%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у ^DWCF с доходностью -3.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIA имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции ^DWCF немного отстают с 11.81%.

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%

^DWCF

1 день
0.71%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.05%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.08%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с ^DWCF:
^DWCF с SPY^DWCF с DAX^DWCF с OMXS.L^DWCF с ^GSPC^DWCF с BRK-B^DWCF с ACWI^DWCF с QQQ

Доходность на риск

DIA vs. ^DWCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^DWCF
Ранг доходности на риск ^DWCF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c ^DWCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIA^DWCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.92

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

6.57

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. ^DWCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DWCF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и ^DWCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIA^DWCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между DIA и ^DWCF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DIA и ^DWCF

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки ^DWCF в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и ^DWCF.

Загрузка...

Показатели просадок

DIA^DWCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-56.81%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.44%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-26.31%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-35.14%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.76%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-10.34%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.67%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и ^DWCF

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 4.94%, в то время как у Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DWCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIA^DWCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.52%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.87%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

18.70%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

17.41%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.44%

-0.94%