PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DWCF с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.33%
8.53%
^DWCF
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

1.96

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

^DWCF:

2.62

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.36

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

2.93

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

^DWCF:

12.30

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

^DWCF:

2.05%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

^DWCF:

12.91%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

^DWCF:

-35.14%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^DWCF:

-3.15%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DWCF показывает доходность 23.30%, а ^GSPC немного выше – 24.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DWCF имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.06%.


^DWCF

С начала года

23.30%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

9.33%

1 год

23.90%

5 лет

12.36%

10 лет

10.58%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DWCF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.962.10
Коэффициент Сортино ^DWCF, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.622.80
Коэффициент Омега ^DWCF, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.361.39
Коэффициент Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.933.09
Коэффициент Мартина ^DWCF, с текущим значением в 12.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.3013.49
^DWCF
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
2.10
^DWCF
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и ^GSPC

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.15%
-2.62%
^DWCF
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и ^GSPC

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.06%
3.79%
^DWCF
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab