PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWCF с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWCF с ^GSPC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

0.46

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

^DWCF:

0.79

^GSPC:

0.85

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.11

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

0.48

^GSPC:

0.53

Коэф-т Мартина

^DWCF:

1.78

^GSPC:

2.02

Индекс Язвы

^DWCF:

5.24%

^GSPC:

4.98%

Дневная вол-ть

^DWCF:

20.04%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

^DWCF:

-56.81%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^DWCF:

-5.41%

^GSPC:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.01% против 10.64% соответственно.

^DWCF

С начала года

-1.16%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-2.77%

1 год

9.48%

3 года

13.69%

5 лет

14.00%

10 лет

10.01%

^GSPC

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWCF и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWCF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и ^GSPC

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и ^GSPC

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...