Сравнение ^DWCF с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^DWCF и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DWCF и ^GSPC
Основные характеристики
^DWCF:
1.52
^GSPC:
1.62
^DWCF:
2.07
^GSPC:
2.20
^DWCF:
1.28
^GSPC:
1.30
^DWCF:
2.32
^GSPC:
2.46
^DWCF:
9.00
^GSPC:
10.01
^DWCF:
2.22%
^GSPC:
2.08%
^DWCF:
13.17%
^GSPC:
12.88%
^DWCF:
-35.14%
^GSPC:
-56.78%
^DWCF:
-2.41%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, ^DWCF показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.04% соответственно.
^DWCF
1.98%
-1.69%
6.65%
17.64%
11.79%
10.47%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^DWCF и ^GSPC
^DWCF
^GSPC
Сравнение ^DWCF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DWCF и ^GSPC
Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWCF и ^GSPC
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.55% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.