PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWCF с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWCF с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
339.06%
362.40%
^DWCF
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

0.37

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

^DWCF:

0.66

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.10

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

0.38

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

^DWCF:

1.53

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

^DWCF:

4.81%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

^DWCF:

19.77%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

^DWCF:

-35.14%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^DWCF:

-11.24%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.11% соответственно.

^DWCF

С начала года

-7.25%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-5.78%

1 год

7.87%

5 лет

13.76%

10 лет

9.41%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWCF и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWCF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DWCF: 0.37
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ^DWCF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DWCF: 0.66
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ^DWCF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DWCF: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DWCF: 0.38
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ^DWCF, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DWCF: 1.52
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.46
^DWCF
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и ^GSPC

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.24%
-10.07%
^DWCF
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и ^GSPC

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.35% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.35%
14.23%
^DWCF
^GSPC