PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWCF с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWCF с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^DWCF (Dow Jones U.S. Total Stock Market Index) is an index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^DWCF returned 13.17%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DWCF имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции BRK-B немного впереди с 13.19%.

^DWCF

1 день
0.49%
1 месяц
2.99%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.80%
3 года*
20.78%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.17%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^DWCF и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWCF
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index		11.22%15.59%22.21%24.06%-20.80%24.01%18.72%28.42%-7.04%18.89%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between ^DWCF and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.50

Over the past year, the correlation between ^DWCF and BRK-B has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ^DWCF:
^DWCF с SPY^DWCF с DAX^DWCF с DIA^DWCF с OMXS.L^DWCF с ^GSPC^DWCF с ACWI^DWCF с QQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

^DWCF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг доходности на риск ^DWCF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWCF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWCFBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-0.01

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
0.09

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.01

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

-0.03

+13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWCF vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWCFBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

-0.01

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и BRK-B

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^DWCFBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-53.86%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.42%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-14.95%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-26.58%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-29.57%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-9.57%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-11.07%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.47%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и BRK-B

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 3.03%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^DWCFBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.08%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.87%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

14.39%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.13%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

19.43%

-0.97%

Часто задаваемые вопросы

^DWCF and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to ^DWCF (3.03%). In terms of maximum drawdown, ^DWCF dropped -56.81% vs BRK-B's -53.86%.

^DWCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^DWCF и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор