PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWCF с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWCF с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWCF и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWCF
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index		-3.60%15.59%22.21%24.06%-20.80%24.01%18.72%28.42%-7.04%18.89%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.81% против 12.78% соответственно.

^DWCF

1 день
0.71%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.05%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.08%
10 лет*
11.81%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ^DWCF:
^DWCF с SPY^DWCF с DAX^DWCF с DIA^DWCF с OMXS.L^DWCF с ^GSPC^DWCF с ACWI^DWCF с QQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

^DWCF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг доходности на риск ^DWCF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWCF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWCFBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.56

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.65

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.68

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

-1.16

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWCF vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWCFBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.56

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и BRK-B составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и BRK-B

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWCFBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-53.86%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-14.95%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-26.58%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-29.57%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-11.36%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-11.07%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

8.72%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и BRK-B

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWCFBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.33%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.14%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

18.30%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.20%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

19.45%

-1.01%