Сравнение ^DWCF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или SPY.
Основные характеристики
| ^DWCF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.87% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 32.31% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 6.85% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.22% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.86% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.77 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 16.32 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 12.18% |
| Макс. просадка | -35.14% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.14% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между ^DWCF и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DWCF и SPY
С начала года, ^DWCF показывает доходность 23.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.86% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DWCF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DWCF и SPY
Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWCF и SPY
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.