PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWCF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWCF с SPY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

0.46

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

^DWCF:

0.79

SPY:

0.93

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.11

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

0.48

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

^DWCF:

1.78

SPY:

2.33

Индекс Язвы

^DWCF:

5.24%

SPY:

4.90%

Дневная вол-ть

^DWCF:

20.04%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

^DWCF:

-56.81%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^DWCF:

-5.41%

SPY:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.01% против 12.52% соответственно.

^DWCF

С начала года

-1.16%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-2.77%

1 год

9.48%

3 года

13.69%

5 лет

14.00%

10 лет

10.01%

SPY

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-1.16%

1 год

11.45%

3 года

15.35%

5 лет

16.25%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWCF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWCF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и SPY

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и SPY

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.87% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...