PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWCF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWCF с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWCF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWCF
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index		-3.45%15.59%22.21%24.06%-20.80%24.01%18.72%28.42%-7.04%18.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DWCF показывает доходность -3.45%, а SPY немного ниже – -3.56%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.87% против 14.11% соответственно.

^DWCF

1 день
0.16%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.93%
1 год
16.30%
3 года*
16.47%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.87%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^DWCF:
^DWCF с DAX^DWCF с DIA^DWCF с OMXS.L^DWCF с ^GSPC^DWCF с BRK-B^DWCF с ACWI^DWCF с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^DWCF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг доходности на риск ^DWCF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWCF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWCFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.92

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.11

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWCF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWCFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и SPY

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWCFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-55.19%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-8.88%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-24.50%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-33.72%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-5.44%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-9.09%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.57%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и SPY

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.44% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWCFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.28%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.49%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

19.06%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.05%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.92%

+0.52%