PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

Часто сравнивают с ^DWCF:
^DWCF с SPY^DWCF с DAX^DWCF с DIA^DWCF с OMXS.L^DWCF с ^GSPC^DWCF с BRK-B^DWCF с ACWI^DWCF с QQQ^DWCF с FNGS^DWCF с FNGU

Доходность

График доходности ^DWCF

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции ^DWCF — $75,286. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^DWCF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,723.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) показал доход в 11.53% с начала года и 27.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DWCF составила 13.26%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

1 день
0.24%
1 месяц
5.68%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.31%
1 год
27.58%
3 года*
20.78%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.26%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^DWCF по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ^DWCF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -17.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.48%-0.65%-5.05%10.36%5.06%0.50%11.53%
20252.99%-2.00%-6.05%-0.77%6.27%4.99%2.21%2.15%3.33%2.13%0.04%-0.12%15.59%
20241.02%5.28%3.11%-4.48%4.59%2.98%1.76%2.00%1.94%-0.79%6.52%-3.13%22.21%
20236.87%-2.48%2.46%0.91%0.25%6.71%3.51%-2.13%-4.89%-2.78%9.18%5.22%24.06%
2022-6.08%-2.65%3.10%-9.09%-0.37%-8.54%9.28%-3.94%-9.45%8.06%5.07%-6.02%-20.80%
2021-0.42%3.07%3.35%5.05%0.32%2.42%1.63%2.73%-4.64%6.63%-1.60%3.68%24.01%

Метрики бенчмарка

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index has an annualized alpha of 0.23%, beta of 0.98, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1987.

  • With beta of 0.98 and R2 of 0.98, this index moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
0.23%
Бета
0.98
R²
0.98
Участие в росте
101.60%
Участие в снижении
101.29%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^DWCF имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ^DWCF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^DWCFБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.24

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.07

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.93

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

13.52

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index показал максимальную просадку в 56.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 989 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-56.81%март 2009 г.
1y 5mo3y 11mo
5y 3moокт. 2007 г. - февр. 2013 г.
Крах доткомов2000–2002
-50.22%окт. 2002 г.
2y 6mo4y 6mo
7y 21dмарт 2000 г. - апр. 2007 г.
Обвал COVID2020
-35.14%март 2020 г.
1mo 2d5mo 4d
6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Black Monday1987
-33.68%дек. 1987 г.
3mo 10d1y 7mo
1y 11moавг. 1987 г. - июль 1989 г.
Медвежий рынок2022
-26.31%окт. 2022 г.
9mo 13d1y 3mo
2y 25dянв. 2022 г. - янв. 2024 г.

Показатели просадок

^DWCFБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-56.78%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.10%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-18.90%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-25.43%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-33.92%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-10.72%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.97%

+0.04%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^DWCF

Добавьте Dow Jones U.S. Total Stock Market Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^DWCF