PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^DWCF с OMXS.L ^DWCF с SPY ^DWCF с ^GSPC ^DWCF с DAX ^DWCF с DIA ^DWCF с ACWI ^DWCF с FNGU ^DWCF с BRK-B ^DWCF с FNGS ^DWCF с QQQ
Популярные сравнения:
^DWCF с OMXS.L ^DWCF с SPY ^DWCF с ^GSPC ^DWCF с DAX ^DWCF с DIA ^DWCF с ACWI ^DWCF с FNGU ^DWCF с BRK-B ^DWCF с FNGS ^DWCF с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.33%
8.53%
^DWCF (Dow Jones U.S. Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index показал доход в 23.30% с начала года и 23.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones U.S. Total Stock Market Index составила 10.58%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


^DWCF

С начала года

23.30%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

9.33%

1 год

23.90%

5 лет

12.36%

10 лет

10.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DWCF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.02%5.28%3.11%-4.48%4.59%2.98%1.76%2.00%1.94%-0.79%6.52%23.30%
20236.87%-2.48%2.46%0.91%0.25%6.71%3.51%-2.13%-4.89%-2.78%9.18%5.22%24.06%
2022-6.35%-2.65%3.10%-9.09%-0.37%-8.54%9.28%-3.94%-9.45%8.06%5.07%-6.02%-21.02%
2021-0.42%3.07%3.35%5.05%0.32%2.42%1.63%2.73%-4.64%6.63%-1.60%3.98%24.36%
2020-0.24%-8.36%-13.97%13.13%5.15%2.16%5.53%7.02%-3.80%-2.23%12.04%4.36%18.72%
20198.48%3.29%1.28%3.87%-6.66%6.85%1.35%-2.22%1.57%2.01%3.57%2.72%28.42%
20185.21%-3.89%-2.14%0.25%2.60%0.52%3.24%3.26%0.02%-7.50%1.77%-9.48%-7.04%
20171.84%3.47%-0.08%0.93%0.79%0.77%1.78%-0.05%2.30%2.06%2.79%0.87%18.89%
2016-5.78%-0.28%6.84%0.51%1.56%0.01%3.87%0.01%0.03%-2.30%4.18%1.78%10.31%
2015-2.88%5.57%-1.19%0.36%1.18%-1.87%1.54%-6.21%-3.12%7.74%0.33%-2.20%-1.51%
2014-3.22%4.52%0.37%-0.03%1.96%2.37%-2.11%3.97%-2.28%2.64%2.21%-0.18%10.36%
20135.40%1.06%3.77%1.57%2.16%-1.43%5.29%-3.08%3.52%4.13%2.70%2.46%30.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^DWCF составляет 90, что ставит его в топ 10% среди indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.962.10
Коэффициент Сортино ^DWCF, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.622.80
Коэффициент Омега ^DWCF, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.361.39
Коэффициент Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.933.09
Коэффициент Мартина ^DWCF, с текущим значением в 12.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.3013.49
^DWCF
^GSPC

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
2.10
^DWCF (Dow Jones U.S. Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.15%
-2.62%
^DWCF (Dow Jones U.S. Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index показал максимальную просадку в 35.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Total Stock Market Index составляет 3.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.14%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-26.31%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.32129 янв. 2024 г.518
-20.61%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.194
-16.26%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.267
-10.26%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones U.S. Total Stock Market Index составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.06%
3.79%
^DWCF (Dow Jones U.S. Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab