График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) показал доход в -4.28% с начала года и 16.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DWCF составила 11.73%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ^DWCF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | -0.65% | -5.05% | -4.28% | |||||||||
| 2025 | 2.99% | -2.00% | -6.05% | -0.77% | 6.27% | 4.99% | 2.21% | 2.15% | 3.33% | 2.13% | 0.04% | -0.12% | 15.59% |
| 2024 | 1.02% | 5.28% | 3.11% | -4.48% | 4.59% | 2.98% | 1.76% | 2.00% | 1.94% | -0.79% | 6.52% | -3.13% | 22.21% |
| 2023 | 6.87% | -2.48% | 2.46% | 0.91% | 0.25% | 6.71% | 3.51% | -2.13% | -4.89% | -2.78% | 9.18% | 5.22% | 24.06% |
| 2022 | -6.08% | -2.65% | 3.10% | -9.09% | -0.37% | -8.54% | 9.28% | -3.94% | -9.45% | 8.06% | 5.07% | -6.02% | -20.80% |
| 2021 | -0.42% | 3.07% | 3.35% | 5.05% | 0.32% | 2.42% | 1.63% | 2.73% | -4.64% | 6.63% | -1.60% | 3.68% | 24.01% |
Метрики бенчмарка
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index: годовая альфа составляет 0.23%, бета — 0.98, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 02.01.1987.
- При бете 0.98 и R² 0.98 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.23%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 101.63%
- Участие в снижении
- 101.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^DWCF имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^DWCF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 6.61 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^DWCF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index показал максимальную просадку в 56.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 989 торговых сессий.
Текущая просадка Dow Jones U.S. Total Stock Market Index составляет 6.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.81% | 10 окт. 2007 г. | 369 | 9 мар. 2009 г. | 989 | 1 февр. 2013 г. | 1358 |
| -50.22% | 27 мар. 2000 г. | 663 | 9 окт. 2002 г. | 1178 | 16 апр. 2007 г. | 1841 |
| -35.14% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -33.68% | 26 авг. 1987 г. | 73 | 4 дек. 1987 г. | 428 | 26 июл. 1989 г. | 501 |
| -26.31% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 321 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...