PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ^DWCF с OMXS.L, ^DWCF с SPY, ^DWCF с DIA, ^DWCF с DAX, ^DWCF с ^GSPC, ^DWCF с ACWI, ^DWCF с FNGU, ^DWCF с FNGS, ^DWCF с BRK-B, ^DWCF с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
361.53%
381.31%
^DWCF (Dow Jones U.S. Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index показал доход в 19.15% с начала года и 34.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones U.S. Total Stock Market Index составила 11.04%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.15%20.57%
1 месяц4.24%4.18%
6 месяцев9.87%10.51%
1 год34.40%35.06%
5 лет (среднегодовая)13.59%14.29%
10 лет (среднегодовая)11.04%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DWCF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.02%5.28%3.11%-4.48%4.59%2.98%1.76%2.00%1.94%19.15%
20236.87%-2.48%2.46%0.91%0.25%6.71%3.51%-2.13%-4.89%-2.78%9.18%5.22%24.06%
2022-6.35%-2.65%3.10%-9.09%-0.37%-8.54%9.28%-3.94%-9.45%8.06%5.07%-6.02%-21.02%
2021-0.42%3.07%3.35%5.05%0.32%2.42%1.63%2.73%-4.64%6.63%-1.60%3.98%24.36%
2020-0.24%-8.36%-13.97%13.13%5.15%2.16%5.53%7.02%-3.80%-2.23%12.04%4.36%18.72%
20198.48%3.29%1.28%3.87%-6.66%6.85%1.35%-2.22%1.57%2.01%3.57%2.72%28.42%
20185.21%-3.89%-2.14%0.25%2.60%0.52%3.24%3.26%0.02%-7.50%1.77%-9.48%-7.04%
20171.84%3.47%-0.08%0.93%0.79%0.77%1.78%-0.05%2.30%2.06%2.79%0.87%18.89%
2016-5.78%-0.28%6.84%0.51%1.56%0.01%3.87%0.01%0.03%-2.30%4.18%1.78%10.31%
2015-2.88%5.57%-1.19%0.36%1.18%-1.87%1.54%-6.21%-3.12%7.74%0.33%-2.20%-1.51%
2014-3.22%4.52%0.37%-0.03%1.96%2.37%-2.11%3.97%-2.28%2.64%2.21%-0.18%10.36%
20135.40%1.06%3.77%1.57%2.16%-1.43%5.29%-3.08%3.52%4.13%2.70%2.46%30.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^DWCF среди indices на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 7575
^DWCF (Dow Jones U.S. Total Stock Market Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^DWCF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DWCF, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DWCF, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DWCF, с текущим значением в 15.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0015.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0017.01

Коэффициент Шарпа

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.65
2.80
^DWCF (Dow Jones U.S. Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.19%
-0.20%
^DWCF (Dow Jones U.S. Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index показал максимальную просадку в 35.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Total Stock Market Index составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.14%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-26.31%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.32129 янв. 2024 г.518
-20.61%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.194
-16.26%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.267
-10.26%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones U.S. Total Stock Market Index составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.41%
3.37%
^DWCF (Dow Jones U.S. Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)