PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWCF с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWCF с DAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWCF и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWCF
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index		-3.45%15.59%22.21%24.06%-20.80%24.01%18.72%28.42%-7.04%18.89%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-7.02%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции ^DWCF превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 11.87% против 8.39% соответственно.

^DWCF

1 день
0.16%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.93%
1 год
16.30%
3 года*
16.47%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.87%

DAX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.90%
1 год
9.35%
3 года*
15.34%
5 лет*
7.73%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с ^DWCF:
^DWCF с SPY^DWCF с DIA^DWCF с OMXS.L^DWCF с ^GSPC^DWCF с BRK-B^DWCF с ACWI^DWCF с QQQ
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ

Доходность на риск

^DWCF vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг доходности на риск ^DWCF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWCF c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWCFDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.46

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.80

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.63

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

2.17

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWCF vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWCFDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.40

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и DAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и DAX

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и DAX.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWCFDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-45.58%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-14.82%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-39.96%

+13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-45.58%

+10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-10.73%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-10.58%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.28%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и DAX

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 5.44%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWCFDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

8.35%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.74%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

20.21%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

20.20%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

21.21%

-2.77%