PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWCF с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и DAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^DWCF с DAX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или DAX.

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

0.48

DAX:

1.58

Коэф-т Сортино

^DWCF:

0.75

DAX:

2.20

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.11

DAX:

1.29

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

0.45

DAX:

1.92

Коэф-т Мартина

^DWCF:

1.67

DAX:

8.60

Индекс Язвы

^DWCF:

5.26%

DAX:

3.58%

Дневная вол-ть

^DWCF:

20.05%

DAX:

20.66%

Макс. просадка

^DWCF:

-56.81%

DAX:

-45.58%

Текущая просадка

^DWCF:

-6.03%

DAX:

-1.23%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 29.96%. За последние 10 лет акции ^DWCF превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 10.05% против 7.12% соответственно.

^DWCF

С начала года

-1.80%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-3.92%

1 год

8.90%

3 года

13.21%

5 лет

13.85%

10 лет

10.05%

DAX

С начала года

29.96%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

32.86%

1 год

31.51%

3 года

20.51%

5 лет

16.38%

10 лет

7.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

Global X DAX Germany ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWCF и DAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWCF c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и DAX

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и DAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и DAX

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...