PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWCF с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWCF с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWCF и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWCF
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index		-3.60%15.59%22.21%24.06%-20.80%24.01%18.72%28.42%-7.04%18.89%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DWCF имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции ACWI немного отстают с 11.68%.

^DWCF

1 день
0.71%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.05%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.08%
10 лет*
11.81%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с ^DWCF:
^DWCF с SPY^DWCF с DAX^DWCF с DIA^DWCF с OMXS.L^DWCF с ^GSPC^DWCF с BRK-B^DWCF с QQQ
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

^DWCF vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг доходности на риск ^DWCF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWCF c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWCFACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.24

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.82

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.87

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

8.55

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWCF vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWCFACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.24

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и ACWI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и ACWI

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWCFACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-56.00%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.76%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-26.42%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-33.53%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-6.04%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-8.68%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.57%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и ACWI

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 5.52%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWCFACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.23%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.08%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

17.50%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.96%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.08%

+1.36%