Сравнение ^DWCF с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ^DWCF и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^DWCF и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DWCF Dow Jones U.S. Total Stock Market Index | -3.60% | 15.59% | 22.21% | 24.06% | -20.80% | 24.01% | 18.72% | 28.42% | -7.04% | 18.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ^DWCF показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.81% против 18.99% соответственно.
^DWCF
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 11.81%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DWCF vs. QQQ — Ранг доходности на риск
^DWCF
QQQ
Сравнение ^DWCF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DWCF | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.07 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.66 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.00 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 7.32 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DWCF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.07 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ^DWCF и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^DWCF и QQQ
Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^DWCF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -82.97% | +26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.62% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -35.12% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | -35.12% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -7.86% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -32.99% | +22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.44% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWCF и QQQ
Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 5.52%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^DWCF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.61% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 12.82% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 22.70% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 22.38% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 22.25% | -3.81% |