PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWCF с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWCF с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWCF и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWCF
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index		-3.45%15.59%22.21%24.06%-20.80%24.01%18.72%28.42%-7.04%18.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.87% против 19.05% соответственно.

^DWCF

1 день
0.16%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.93%
1 год
16.30%
3 года*
16.47%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.87%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^DWCF:
^DWCF с SPY^DWCF с DAX^DWCF с DIA^DWCF с OMXS.L^DWCF с ^GSPC^DWCF с BRK-B^DWCF с ACWI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^DWCF vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг доходности на риск ^DWCF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWCF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWCFQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.62

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.93

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.00

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWCF vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWCFQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и QQQ

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWCFQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-82.97%

+26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-11.96%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-35.12%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-35.12%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-7.75%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-32.98%

+22.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.48%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и QQQ

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 5.44%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWCFQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.38%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.82%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

22.69%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

22.37%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

22.24%

-3.80%