PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHTAX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHTAX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

DHTAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DHTAX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHTAX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		-0.61%13.28%12.75%30.19%-17.47%32.89%14.30%30.43%-12.44%19.93%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, DHTAX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции DHTAX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.07% соответственно.

DHTAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
3.37%
1 год
16.62%
3 года*
15.77%
5 лет*
9.29%
10 лет*
12.45%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill All Cap Select Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DHTAX:
DHTAX с BBVSXDHTAX с IVOIXDHTAX с SPYDHTAX с QQQDHTAX с BFGFXDHTAX с QGRODHTAX с MDYG
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий DHTAX и VMFVX

DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DHTAX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHTAX
Ранг доходности на риск DHTAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHTAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHTAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHTAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHTAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHTAX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHTAXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.63

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.91

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

3.44

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHTAX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHTAX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHTAX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHTAXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Корреляция

Корреляция между DHTAX и VMFVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHTAX и VMFVX

Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		8.25%8.20%6.66%0.28%4.08%13.72%0.28%1.93%11.56%0.00%1.27%3.32%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок DHTAX и VMFVX

Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHTAXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.42%

-45.79%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-14.52%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-22.46%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-45.79%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-7.59%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-5.52%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.84%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DHTAX и VMFVX

Текущая волатильность для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHTAXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.31%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

11.35%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

20.59%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

19.55%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

21.88%

+0.28%