PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHTAX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHTAX с DHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

DHTAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DHTAX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHTAX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		-0.61%13.28%12.75%30.19%-17.47%32.89%14.30%30.43%-12.44%18.77%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, DHTAX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

DHTAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
3.37%
1 год
16.62%
3 года*
15.77%
5 лет*
9.29%
10 лет*
12.45%

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill All Cap Select Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с DHTAX:
DHTAX с BBVSXDHTAX с IVOIXDHTAX с SPYDHTAX с QQQDHTAX с BFGFXDHTAX с QGRODHTAX с MDYG
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHRAXDHEIX с STBCXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCX

Сравнение комиссий DHTAX и DHEIX

DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.

DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

DHTAX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHTAX
Ранг доходности на риск DHTAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHTAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHTAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHTAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHTAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHTAX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHTAXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

4.60

-3.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

8.07

-6.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

2.53

-1.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

10.53

-9.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

39.35

-34.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHTAX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHTAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHTAX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHTAXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

4.60

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

2.96

-2.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.87

-1.45

Корреляция

Корреляция между DHTAX и DHEIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHTAX и DHEIX

Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности DHEIX в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		8.25%8.20%6.66%0.28%4.08%13.72%0.28%1.93%11.56%0.00%1.27%3.32%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHTAX и DHEIX

Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHTAXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.42%

-12.33%

-39.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-0.50%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-4.87%

-19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-0.27%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-0.77%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

0.13%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DHTAX и DHEIX

Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHTAXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

0.36%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

0.72%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

1.15%

+20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

1.52%

+19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

2.28%

+19.88%