PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHTAX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHTAX с AVUV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DHTAX (Diamond Hill All Cap Select Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - DHTAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, DHTAX returned 8.42%/yr vs 11.84%/yr for AVUV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DHTAX charges 1.16%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности DHTAX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHTAX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.51%.

DHTAX

1 день
0.80%
1 месяц
-0.20%
С начала года
2.12%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.93%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.42%
10 лет*
13.31%

AVUV

1 день
0.80%
1 месяц
2.69%
С начала года
22.51%
6 месяцев
20.34%
1 год
40.79%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHTAX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		2.12%13.28%12.75%30.19%-17.47%32.89%14.30%8.40%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.51%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between DHTAX and AVUV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between DHTAX and AVUV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill All Cap Select Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DHTAX:
DHTAX с BBVSXDHTAX с IVOIXDHTAX с BFGFXDHTAX с SPYDHTAX с QGRODHTAX с MDYGDHTAX с QQQ
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

DHTAX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHTAX
Ранг доходности на риск DHTAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHTAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHTAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHTAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHTAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHTAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHTAX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHTAXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.33

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.29

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

5.15

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

15.28

-11.39

DHTAX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHTAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHTAX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHTAX и AVUV

Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHTAXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.42%

-49.42%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.95%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-28.79%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-28.79%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-0.18%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-7.88%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.68%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DHTAX и AVUV

Текущая волатильность для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) составляет 3.52%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHTAXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.22%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.42%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

17.63%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

22.65%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

28.20%

-6.16%

Сравнение комиссий DHTAX и AVUV

DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHTAX и AVUV

Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности AVUV в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.26%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		8.03%8.20%6.66%0.28%4.08%13.72%0.28%1.93%11.56%0.00%1.27%3.32%

Часто задаваемые вопросы

DHTAX and AVUV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.22%) compared to DHTAX (3.52%). In terms of maximum drawdown, DHTAX dropped -51.42% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHTAX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор