PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHTAX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHTAX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

DHTAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DHTAX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHTAX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		-0.61%13.28%12.75%30.19%-17.47%32.89%14.30%9.19%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, DHTAX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

DHTAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
3.37%
1 год
16.62%
3 года*
15.77%
5 лет*
9.29%
10 лет*
12.45%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill All Cap Select Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DHTAX:
DHTAX с BBVSXDHTAX с IVOIXDHTAX с SPYDHTAX с QQQDHTAX с BFGFXDHTAX с QGRODHTAX с MDYG
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий DHTAX и AVUV

DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DHTAX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHTAX
Ранг доходности на риск DHTAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHTAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHTAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHTAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHTAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHTAX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHTAXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.22

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.78

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.88

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

7.40

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHTAX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHTAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHTAX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHTAXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.22

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между DHTAX и AVUV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHTAX и AVUV

Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		8.25%8.20%6.66%0.28%4.08%13.72%0.28%1.93%11.56%0.00%1.27%3.32%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHTAX и AVUV

Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

DHTAXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.42%

-49.42%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-15.43%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-28.79%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-3.97%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-8.14%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.91%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DHTAX и AVUV

Текущая волатильность для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) составляет 4.51%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHTAXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.41%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

13.10%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

23.46%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

22.95%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

28.59%

-6.43%