PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DHT с STNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DHT и STNG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DHT и STNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-55.52%
-45.42%
DHT
STNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHT:

-0.13

STNG:

-0.71

Коэф-т Сортино

DHT:

0.04

STNG:

-0.90

Коэф-т Омега

DHT:

1.00

STNG:

0.90

Коэф-т Кальмара

DHT:

-0.04

STNG:

-0.44

Коэф-т Мартина

DHT:

-0.40

STNG:

-1.25

Индекс Язвы

DHT:

9.48%

STNG:

16.86%

Дневная вол-ть

DHT:

30.70%

STNG:

29.59%

Макс. просадка

DHT:

-98.26%

STNG:

-91.08%

Текущая просадка

DHT:

-90.41%

STNG:

-47.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHT:

$1.45B

STNG:

$2.38B

EPS

DHT:

$1.00

STNG:

$13.97

Цена/прибыль

DHT:

9.00

STNG:

3.38

PEG коэффициент

DHT:

3.77

STNG:

-0.22

Общая выручка (12 мес.)

DHT:

$589.29M

STNG:

$1.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHT:

$217.38M

STNG:

$826.28M

EBITDA (12 мес.)

DHT:

$234.34M

STNG:

$957.30M

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у STNG с доходностью -19.99%. За последние 10 лет акции DHT превзошли акции STNG по среднегодовой доходности: 10.55% против -2.62% соответственно.


DHT

С начала года

-0.21%

1 месяц

-13.24%

6 месяцев

-19.71%

1 год

-5.14%

5 лет

13.63%

10 лет

10.55%

STNG

С начала года

-19.99%

1 месяц

-9.56%

6 месяцев

-41.40%

1 год

-24.66%

5 лет

6.81%

10 лет

-2.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DHT c STNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.13-0.71
Коэффициент Сортино DHT, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.04-0.90
Коэффициент Омега DHT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.000.90
Коэффициент Кальмара DHT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.06-0.44
Коэффициент Мартина DHT, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.40-1.25
DHT
STNG

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа STNG равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и STNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.13
-0.71
DHT
STNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и STNG

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности STNG в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DHT
DHT Holdings, Inc.
11.17%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%1.17%
STNG
Scorpio Tankers Inc.
3.37%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%1.10%

Просадки

Сравнение просадок DHT и STNG

Максимальная просадка DHT за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки STNG в -91.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и STNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-65.95%
-47.27%
DHT
STNG

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и STNG

DHT Holdings, Inc. (DHT) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Scorpio Tankers Inc. (STNG) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что DHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.90%
7.70%
DHT
STNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHT и STNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab