PortfoliosLab logo
Сравнение DHT с STNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DHT и STNG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DHT и STNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.56%
-56.69%
DHT
STNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHT:

0.05

STNG:

-1.20

Коэф-т Сортино

DHT:

0.35

STNG:

-1.88

Коэф-т Омега

DHT:

1.04

STNG:

0.78

Коэф-т Кальмара

DHT:

0.02

STNG:

-0.71

Коэф-т Мартина

DHT:

0.16

STNG:

-1.41

Индекс Язвы

DHT:

11.41%

STNG:

32.47%

Дневная вол-ть

DHT:

36.65%

STNG:

38.13%

Макс. просадка

DHT:

-98.26%

STNG:

-91.08%

Текущая просадка

DHT:

-88.48%

STNG:

-58.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHT:

$1.70B

STNG:

$1.86B

EPS

DHT:

$1.12

STNG:

$13.15

Коэффициент P/E

DHT:

9.46

STNG:

2.84

Коэффициент PEG

DHT:

3.77

STNG:

-0.22

Коэффициент P/S

DHT:

2.97

STNG:

1.50

Коэффициент P/B

DHT:

1.64

STNG:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

DHT:

$424.74M

STNG:

$852.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHT:

$169.21M

STNG:

$490.61M

EBITDA (12 мес.)

DHT:

$159.63M

STNG:

$569.67M

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у STNG с доходностью -24.16%. За последние 10 лет акции DHT превзошли акции STNG по среднегодовой доходности: 11.31% против -5.93% соответственно.


DHT

С начала года

15.75%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

4.04%

1 год

0.24%

5 лет

15.17%

10 лет

11.31%

STNG

С начала года

-24.16%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-38.77%

1 год

-47.26%

5 лет

9.83%

10 лет

-5.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHT и STNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DHT
Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

STNG
Ранг риск-скорректированной доходности STNG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHT c STNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DHT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHT: 0.05
STNG: -1.20
Коэффициент Сортино DHT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHT: 0.35
STNG: -1.88
Коэффициент Омега DHT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHT: 1.04
STNG: 0.78
Коэффициент Кальмара DHT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHT: 0.03
STNG: -0.71
Коэффициент Мартина DHT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHT: 0.16
STNG: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа STNG равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и STNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-1.20
DHT
STNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и STNG

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности STNG в 4.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHT
DHT Holdings, Inc.
8.97%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%
STNG
Scorpio Tankers Inc.
4.29%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%

Просадки

Сравнение просадок DHT и STNG

Максимальная просадка DHT за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки STNG в -91.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и STNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.09%
-58.16%
DHT
STNG

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и STNG

Текущая волатильность для DHT Holdings, Inc. (DHT) составляет 17.60%, в то время как у Scorpio Tankers Inc. (STNG) волатильность равна 21.28%. Это указывает на то, что DHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.60%
21.28%
DHT
STNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHT и STNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию