Сравнение DHT с FRO
DHT (DHT Holdings, Inc.) and FRO (Frontline Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DHT returned 19.90%/yr vs 22.50%/yr for FRO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DHT и FRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHT показывает доходность 42.60%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 62.94%. За последние 10 лет акции DHT уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 19.90% против 22.50% соответственно.
DHT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 42.60%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 57.65%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 30.54%
- 10 лет*
- 19.90%
FRO
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 62.94%
- 6 месяцев
- 51.91%
- 1 год
- 106.10%
- 3 года*
- 45.60%
- 5 лет*
- 42.39%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение доходности по годам DHT и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 42.60% | 40.04% | 3.58% | 24.07% | 73.87% | 1.41% | -20.52% | 118.96% | 11.32% | -9.26% |
FRO Frontline Ltd. | 62.94% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
Correlation
The correlation between DHT and FRO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.57 |
Over the past year, DHT and FRO have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DHT:
$2.64B
FRO:
$7.67B
DHT:
$2.06
FRO:
$4.06
DHT:
7.96
FRO:
8.48
DHT:
4.66
FRO:
3.41
DHT:
2.14
FRO:
2.70
DHT:
$566.07M
FRO:
$2.25B
DHT:
$268.69M
FRO:
$933.72M
DHT:
$450.13M
FRO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHT vs. FRO — Ранг доходности на риск
DHT
FRO
Сравнение DHT c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHT | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 4.98 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 13.64 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHT | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.54 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.11 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DHT и FRO
Максимальная просадка DHT за все время составила -97.12%, примерно равная максимальной просадке FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и FRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHT | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -98.36% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -21.41% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -52.04% | +27.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -52.04% | +17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -57.14% | +17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.08% | -74.62% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.39% | -67.84% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 7.80% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHT и FRO
Текущая волатильность для DHT Holdings, Inc. (DHT) составляет 9.39%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что DHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHT | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 10.53% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 30.64% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 41.97% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.26% | 49.34% | -11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.58% | 51.16% | -9.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHT и FRO
Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности FRO в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 8.97% | 6.06% | 10.76% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% |
FRO Frontline Ltd. | 5.11% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHT и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHT и FRO
DHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
DHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
DHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.
Часто задаваемые вопросы
DHT and FRO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRO has higher volatility (10.53%) compared to DHT (9.39%). In terms of maximum drawdown, DHT dropped -97.12% vs FRO's -98.36%.
FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHT и FRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор