PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHT с PBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHT с PBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHT (DHT Holdings, Inc.) and PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) are both stocks. Both are in the Energy sector — DHT in Oil & Gas Midstream, PBR in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, DHT returned 19.90%/yr vs 23.48%/yr for PBR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHT и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность 42.60%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 55.59%. За последние 10 лет акции DHT уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 19.90% против 23.48% соответственно.

DHT

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.64%
С начала года
42.60%
6 месяцев
34.76%
1 год
57.65%
3 года*
38.21%
5 лет*
30.54%
10 лет*
19.90%

PBR

1 день
-2.09%
1 месяц
-16.72%
С начала года
55.59%
6 месяцев
47.06%
1 год
67.38%
3 года*
26.07%
5 лет*
32.16%
10 лет*
23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHT и PBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHT
DHT Holdings, Inc.		42.60%40.04%3.58%24.07%73.87%1.41%-20.52%118.96%11.32%-9.26%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		55.59%-1.01%-8.38%71.48%47.76%20.44%-28.83%24.65%27.68%1.78%

Correlation

The correlation between DHT and PBR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHT:

$2.64B

PBR:

$117.22B

EPS

DHT:

$2.06

PBR:

$3.16

Коэффициент P/E

DHT:

7.96

PBR:

5.76

Коэффициент PEG

DHT:

0.27

PBR:

0.15

Коэффициент P/S

DHT:

4.66

PBR:

1.26

Коэффициент P/B

DHT:

2.14

PBR:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

DHT:

$566.07M

PBR:

$93.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHT:

$268.69M

PBR:

$43.47B

EBITDA (12 мес.)

DHT:

$450.13M

PBR:

$41.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DHT Holdings, Inc.

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Часто сравнивают с DHT:
DHT с FRODHT с STNGDHT с ASCDHT с SCHYDHT с GSLDHT с HAFNDHT с OBDC
Часто сравнивают с PBR:
PBR с NVDAPBR с ECPBR с VALEPBR с XOMPBR с SPYPBR с MSFTPBR с SCHD

Доходность на риск

DHT vs. PBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHT
Ранг доходности на риск DHT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PBR
Ранг доходности на риск PBR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHT c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHTPBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.14

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.76

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

4.03

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

9.92

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHT vs. PBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBR равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHTPBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.14

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.20

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DHT и PBR

Максимальная просадка DHT за все время составила -97.12%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и PBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHTPBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-95.62%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-16.80%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-28.24%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-39.62%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-75.13%

+35.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.08%

-24.20%

-42.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.39%

-52.73%

-23.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

6.82%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и PBR

DHT Holdings, Inc. (DHT) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеют волатильность 9.39% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHTPBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

9.15%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

25.11%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

31.70%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.26%

37.91%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

47.10%

-5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и PBR

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности PBR в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHT
DHT Holdings, Inc.		8.97%6.06%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		5.38%7.10%14.73%10.91%55.64%18.95%0.84%1.59%1.03%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHT и PBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
186.48M
23.53B
(DHT) Общая выручка
(PBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHT и PBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DHT Holdings, Inc. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
60.4%
45.0%
Активы портфеля
DHT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

PBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

DHT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.

PBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

DHT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.

PBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

Часто задаваемые вопросы

DHT and PBR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHT has higher volatility (9.39%) compared to PBR (9.15%). In terms of maximum drawdown, DHT dropped -97.12% vs PBR's -95.62%.

PBR currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHT и PBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор