PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHT с PBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHT с PBR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DHT Holdings, Inc. (DHT) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHT или PBR.

Корреляция

Корреляция между DHT и PBR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DHT и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.78%
221.10%
DHT
PBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHT:

0.04

PBR:

-0.48

Коэф-т Сортино

DHT:

0.33

PBR:

-0.50

Коэф-т Омега

DHT:

1.04

PBR:

0.94

Коэф-т Кальмара

DHT:

0.01

PBR:

-0.36

Коэф-т Мартина

DHT:

0.12

PBR:

-1.17

Индекс Язвы

DHT:

11.42%

PBR:

12.86%

Дневная вол-ть

DHT:

36.69%

PBR:

31.05%

Макс. просадка

DHT:

-98.26%

PBR:

-95.28%

Текущая просадка

DHT:

-88.59%

PBR:

-38.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHT:

$1.70B

PBR:

$71.44B

EPS

DHT:

$1.12

PBR:

$1.16

Коэффициент P/E

DHT:

9.46

PBR:

9.90

Коэффициент PEG

DHT:

3.77

PBR:

0.24

Коэффициент P/S

DHT:

2.97

PBR:

0.15

Коэффициент P/B

DHT:

1.64

PBR:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

DHT:

$424.74M

PBR:

$76.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHT:

$169.21M

PBR:

$37.58B

EBITDA (12 мес.)

DHT:

$159.63M

PBR:

$20.94B

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у PBR с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции DHT уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 10.90% против 14.81% соответственно.

DHT

С начала года

14.66%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

2.67%

1 год

-0.71%

5 лет

17.38%

10 лет

10.90%

PBR

С начала года

-8.51%

1 месяц

-18.18%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-18.38%

5 лет

38.58%

10 лет

14.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHT и PBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHT
Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHT c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DHT, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHT: 0.04
PBR: -0.48
Коэффициент Сортино DHT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHT: 0.33
PBR: -0.50
Коэффициент Омега DHT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHT: 1.04
PBR: 0.94
Коэффициент Кальмара DHT, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHT: 0.01
PBR: -0.36
Коэффициент Мартина DHT, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHT: 0.12
PBR: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа PBR равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.48
DHT
PBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и PBR

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что меньше доходности PBR в 23.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHT
DHT Holdings, Inc.		9.06%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		23.36%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%

Просадки

Сравнение просадок DHT и PBR

Максимальная просадка DHT за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.59%
-38.58%
DHT
PBR

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и PBR

DHT Holdings, Inc. (DHT) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеют волатильность 17.31% и 16.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.31%
16.53%
DHT
PBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHT и PBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию