PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHT с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHT с SCHY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DHT Holdings, Inc. (DHT) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).

SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHT или SCHY.

Корреляция

Корреляция между DHT и SCHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DHT и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.93%
19.78%
DHT
SCHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHT:

0.05

SCHY:

1.04

Коэф-т Сортино

DHT:

0.35

SCHY:

1.50

Коэф-т Омега

DHT:

1.04

SCHY:

1.21

Коэф-т Кальмара

DHT:

0.02

SCHY:

1.17

Коэф-т Мартина

DHT:

0.16

SCHY:

2.59

Индекс Язвы

DHT:

11.41%

SCHY:

5.49%

Дневная вол-ть

DHT:

36.65%

SCHY:

13.64%

Макс. просадка

DHT:

-98.26%

SCHY:

-24.03%

Текущая просадка

DHT:

-88.48%

SCHY:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 13.21%.

DHT

С начала года

15.75%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

4.04%

1 год

0.24%

5 лет

14.29%

10 лет

11.31%

SCHY

С начала года

13.21%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

6.65%

1 год

14.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHT и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHT
Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHT c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DHT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHT: 0.05
SCHY: 1.04
Коэффициент Сортино DHT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHT: 0.35
SCHY: 1.50
Коэффициент Омега DHT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHT: 1.04
SCHY: 1.21
Коэффициент Кальмара DHT, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHT: 0.07
SCHY: 1.17
Коэффициент Мартина DHT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHT: 0.16
SCHY: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
1.04
DHT
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и SCHY

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности SCHY в 4.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHT
DHT Holdings, Inc.		8.97%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		4.05%4.64%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHT и SCHY

Максимальная просадка DHT за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.25%
-0.38%
DHT
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и SCHY

DHT Holdings, Inc. (DHT) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что DHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.60%
8.69%
DHT
SCHY