PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение DHT с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHT с SCHY

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DHT Holdings, Inc. (DHT) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).

SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHT или SCHY.

Корреляция

Корреляция между DHT и SCHY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности DHT и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.26%
-6.75%
DHT
SCHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHT:

-0.40

SCHY:

0.33

Коэф-т Сортино

DHT:

-0.38

SCHY:

0.50

Коэф-т Омега

DHT:

0.96

SCHY:

1.07

Коэф-т Кальмара

DHT:

-0.15

SCHY:

0.33

Коэф-т Мартина

DHT:

-1.21

SCHY:

0.73

Индекс Язвы

DHT:

11.03%

SCHY:

5.39%

Дневная вол-ть

DHT:

33.47%

SCHY:

12.12%

Макс. просадка

DHT:

-98.26%

SCHY:

-24.03%

Текущая просадка

DHT:

-89.72%

SCHY:

-7.05%

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 4.86%.

DHT

С начала года

3.29%

1 месяц

-8.70%

6 месяцев

-17.62%

1 год

-12.83%

5 лет

19.22%

10 лет

10.96%

SCHY

С начала года

4.86%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-4.33%

1 год

4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DHT Holdings, Inc.

Schwab International Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHT и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHT
Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHT c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DHT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DHT: -0.17
SCHY: 0.14
Коэффициент Сортино DHT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHT: -0.01
SCHY: 0.26
Коэффициент Омега DHT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHT: 1.00
SCHY: 1.04
Коэффициент Кальмара DHT, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DHT: -0.24
SCHY: 0.14
Коэффициент Мартина DHT, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DHT: -0.54
SCHY: 0.31

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.14
DHT
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и SCHY

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности SCHY в 4.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHT
DHT Holdings, Inc.		9.31%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		4.51%4.64%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHT и SCHY

Максимальная просадка DHT за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.60%
-9.90%
DHT
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и SCHY

DHT Holdings, Inc. (DHT) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что DHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.27%
6.15%
DHT
SCHY

Пользовательские портфели с DHT или SCHY

Divs
2%
YTD
VZ
NNN
V
XDIV.TO
VDY.TO
POW.TO
PEY.TO
GWO.TO
RY
CNQ
VIGI
SCHY
VXUS
Main
2%
YTD
PICK
USD=X
TLT
IEF
BNDX
VXUS
SLVP
GDX
SCHY
SCHE
VNQ
VNQI
PROSY
PBR
IAU
SLV
AES
LYG
CHGG
BRK-B
DJCO
XLE
IEO
IEI
BIL
KHC
CPB
CMCSA
MAT
EUSA
PARA
VICI
SCHD
VT
TIP
1 / 11

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
127

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K

Market filter for screeners

It would be really helpful to have a market filter for both ETF and stock screeners. I keep getting a lot of pink sheets stocks in my screens, and I don't want them.

Scott Allen

05 сентября 24 г. Posted in general
325