PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DHT с GSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DHT и GSL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DHT и GSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.41%
-38.97%
DHT
GSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHT:

-0.40

GSL:

-0.07

Коэф-т Сортино

DHT:

-0.38

GSL:

0.11

Коэф-т Омега

DHT:

0.96

GSL:

1.01

Коэф-т Кальмара

DHT:

-0.15

GSL:

-0.04

Коэф-т Мартина

DHT:

-1.21

GSL:

-0.13

Индекс Язвы

DHT:

11.03%

GSL:

17.26%

Дневная вол-ть

DHT:

33.47%

GSL:

30.61%

Макс. просадка

DHT:

-98.26%

GSL:

-94.83%

Текущая просадка

DHT:

-89.72%

GSL:

-51.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHT:

$1.52B

GSL:

$687.56M

EPS

DHT:

$1.12

GSL:

$9.67

Цена/прибыль

DHT:

8.44

GSL:

1.99

PEG коэффициент

DHT:

3.77

GSL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DHT:

$424.74M

GSL:

$528.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHT:

$169.21M

GSL:

$291.56M

EBITDA (12 мес.)

DHT:

$159.63M

GSL:

$370.69M

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у GSL с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции DHT превзошли акции GSL по среднегодовой доходности: 10.96% против -3.39% соответственно.


DHT

С начала года

3.29%

1 месяц

-8.70%

6 месяцев

-17.62%

1 год

-12.83%

5 лет

19.22%

10 лет

10.96%

GSL

С начала года

-10.08%

1 месяц

-16.57%

6 месяцев

-20.98%

1 год

-1.91%

5 лет

53.35%

10 лет

-3.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHT и GSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DHT
Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHT c GSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHT, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DHT: -0.40
GSL: -0.07
Коэффициент Сортино DHT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHT: -0.38
GSL: 0.11
Коэффициент Омега DHT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHT: 0.96
GSL: 1.01
Коэффициент Кальмара DHT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DHT: -0.15
GSL: -0.04
Коэффициент Мартина DHT, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DHT: -1.21
GSL: -0.13

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа GSL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и GSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.07
DHT
GSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и GSL

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности GSL в 8.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHT
DHT Holdings, Inc.
10.05%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%
GSL
Global Ship Lease, Inc.
8.97%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHT и GSL

Максимальная просадка DHT за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке GSL в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и GSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.72%
-51.33%
DHT
GSL

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и GSL

Текущая волатильность для DHT Holdings, Inc. (DHT) составляет 11.80%, в то время как у Global Ship Lease, Inc. (GSL) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что DHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.80%
14.45%
DHT
GSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHT и GSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab