Сравнение DHT с IXC
DHT (DHT Holdings, Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 10 years, DHT returned 22.50%/yr vs 9.55%/yr for IXC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHT и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHT показывает доходность 55.65%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции DHT превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 22.50% против 9.55% соответственно.
DHT
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- 43.32%
- С начала года
- 55.65%
- 1 год
- 81.27%
- 3 года*
- 38.80%
- 5 лет*
- 33.82%
- 10 лет*
- 22.50%
- Всё время*
- -2.03%
IXC
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.63%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- 29.64%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 9.55%
- Всё время*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам DHT и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 55.65% | 40.04% | 3.58% | 24.07% | 73.87% | 1.41% | -20.52% | 118.96% | 11.32% | -9.26% |
IXC iShares Global Energy ETF | 29.64% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Correlation
The correlation between DHT and IXC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2005 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between DHT and IXC has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHT vs. IXC — Ранг доходности на риск
DHT
IXC
Сравнение DHT c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHT | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 2.60 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 8.11 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHT и IXC
Максимальная просадка DHT за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHT | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -67.88% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -15.36% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -19.06% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -24.93% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -64.16% | +24.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.07% | -6.70% | -57.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.30% | -17.44% | -58.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 4.91% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHT и IXC
DHT Holdings, Inc. (DHT) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что DHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHT | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 6.05% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.57% | 15.78% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.60% | 19.38% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 23.39% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.70% | 26.82% | +14.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHT и IXC
Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности IXC в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 8.22% | 6.06% | 10.76% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.93% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
DHT and IXC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHT has higher volatility (15.71%) compared to IXC (6.05%). In terms of maximum drawdown, DHT dropped -97.12% vs IXC's -67.88%.
DHT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHT и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор