PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DHT с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DHT и HTGC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DHT и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.49%
1,080.55%
DHT
HTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHT:

-0.40

HTGC:

0.07

Коэф-т Сортино

DHT:

-0.38

HTGC:

0.24

Коэф-т Омега

DHT:

0.96

HTGC:

1.04

Коэф-т Кальмара

DHT:

-0.15

HTGC:

0.09

Коэф-т Мартина

DHT:

-1.21

HTGC:

0.24

Индекс Язвы

DHT:

11.03%

HTGC:

7.26%

Дневная вол-ть

DHT:

33.47%

HTGC:

23.82%

Макс. просадка

DHT:

-98.26%

HTGC:

-68.50%

Текущая просадка

DHT:

-89.72%

HTGC:

-20.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHT:

$1.52B

HTGC:

$2.98B

EPS

DHT:

$1.12

HTGC:

$1.61

Цена/прибыль

DHT:

8.44

HTGC:

10.68

PEG коэффициент

DHT:

3.77

HTGC:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

DHT:

$424.74M

HTGC:

$286.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHT:

$169.21M

HTGC:

$234.55M

EBITDA (12 мес.)

DHT:

$159.63M

HTGC:

$192.67M

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -12.79%. За последние 10 лет акции DHT уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 10.96% против 13.22% соответственно.


DHT

С начала года

3.29%

1 месяц

-8.70%

6 месяцев

-17.62%

1 год

-12.83%

5 лет

19.22%

10 лет

10.96%

HTGC

С начала года

-12.79%

1 месяц

-9.95%

6 месяцев

-10.77%

1 год

2.64%

5 лет

34.61%

10 лет

13.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHT и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DHT
Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHT c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHT, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DHT: -0.40
HTGC: 0.07
Коэффициент Сортино DHT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHT: -0.38
HTGC: 0.24
Коэффициент Омега DHT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHT: 0.96
HTGC: 1.04
Коэффициент Кальмара DHT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DHT: -0.15
HTGC: 0.09
Коэффициент Мартина DHT, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DHT: -1.21
HTGC: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.07
DHT
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и HTGC

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности HTGC в 9.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHT
DHT Holdings, Inc.
10.05%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
9.31%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

Сравнение просадок DHT и HTGC

Максимальная просадка DHT за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.72%
-20.36%
DHT
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и HTGC

DHT Holdings, Inc. (DHT) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что DHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.80%
9.89%
DHT
HTGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHT и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab