Сравнение DHSIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DHSIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHSIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 3.37% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DHSIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции DHSIX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 9.14% против 9.96% соответственно.
DHSIX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.14%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHSIX и HWSAX
DHSIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
DHSIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
DHSIX
HWSAX
Сравнение DHSIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.78 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.22 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.17 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 4.34 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.78 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DHSIX и HWSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSIX и HWSAX
Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 5.55% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок DHSIX и HWSAX
Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -72.14% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -16.44% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -26.98% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -53.82% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -1.09% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -11.03% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 4.43% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSIX и HWSAX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.45% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 12.99% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 23.99% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 21.71% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 24.65% | -2.50% |