PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSIX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHSIX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DHSIX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHSIX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		3.37%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.07%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, DHSIX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

DHSIX

1 день
2.51%
1 месяц
-6.75%
С начала года
3.37%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.46%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.14%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с JMCRXDHSIX с DHSCXDHSIX с DHRAXDHSIX с DHIAXDHSIX с ARSMXDHSIX с BRSIXDHSIX с DHEIX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий DHSIX и DHEAX

DHSIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Доходность на риск

DHSIX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSIX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSIXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

4.21

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

6.76

-4.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.25

-1.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

9.96

-7.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

38.15

-30.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSIX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSIX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSIXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

4.21

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

2.78

-2.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.74

-1.37

Корреляция

Корреляция между DHSIX и DHEAX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSIX и DHEAX

Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		5.55%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHSIX и DHEAX

Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHSIXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-12.34%

-40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-0.50%

-12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-5.06%

-23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-0.19%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-0.82%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

0.13%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSIX и DHEAX

Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHSIXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

0.43%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

0.80%

+13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

1.19%

+22.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

1.51%

+19.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

2.29%

+19.86%