График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) показал доход в 0.75% с начала года и 4.87% за последние 12 месяцев.
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 38 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DHEAX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.60% | -0.29% | 0.75% | |||||||||
| 2025 | 0.30% | 0.86% | 0.38% | 0.29% | 0.47% | 0.74% | 0.40% | 0.87% | 0.39% | 0.07% | 0.51% | 0.28% | 5.70% |
| 2024 | 0.93% | 0.52% | 0.83% | 0.14% | 1.06% | 0.81% | 1.20% | 1.02% | 0.89% | -0.01% | 0.78% | 0.61% | 9.15% |
| 2023 | 1.52% | 0.08% | 0.18% | 0.53% | 0.22% | 0.12% | 1.19% | 0.98% | 0.45% | 0.42% | 1.08% | 1.32% | 8.38% |
| 2022 | -0.41% | -0.53% | -1.29% | -0.28% | -0.47% | -0.54% | 0.49% | -0.00% | -1.01% | -0.72% | 0.67% | 0.47% | -3.57% |
| 2021 | 1.01% | 0.19% | 0.24% | 0.26% | 0.28% | 0.17% | 0.29% | 0.06% | 0.06% | -0.13% | -0.02% | 0.01% | 2.42% |
Метрики бенчмарка
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund: годовая альфа составляет 4.08%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.80%) было выше, чем в снижении (0.17%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.08%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.80%
- Участие в снижении
- 0.17%
Комиссия
Комиссия DHEAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHEAX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DHEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.13 | 0.90 | +3.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.62 | 1.39 | +5.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | 1.21 | +1.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.12 | 1.40 | +8.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.95 | 6.61 | +32.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DHEAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.53 | $0.59 | $0.51 | $0.32 | $0.23 | $0.30 | $0.38 | $0.35 | $0.32 |
Дивидендный доход | 5.72% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.14 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.53 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.59 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.51 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund показал максимальную просадку в 12.34%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.34% | 9 мар. 2020 г. | 13 | 25 мар. 2020 г. | 159 | 9 нояб. 2020 г. | 172 |
| -5.06% | 8 нояб. 2021 г. | 250 | 3 нояб. 2022 г. | 185 | 2 авг. 2023 г. | 435 |
| -0.5% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.5% | 7 апр. 2025 г. | 5 | 11 апр. 2025 г. | 10 | 28 апр. 2025 г. | 15 |
| -0.4% | 30 янв. 2025 г. | 10 | 12 февр. 2025 г. | 2 | 14 февр. 2025 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...