- ISIN
- US25264S5516
- CUSIP
- 25264S551
- Эмитент
- Diamond Hill
- Дата выпуска
- 5 июл. 2016 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции DHEAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DHEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,230.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) показал доход в 1.65% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев.
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность DHEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 38 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DHEAX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.60% | -0.19% | 0.35% | 0.43% | 0.00% | 1.65% | ||||||
| 2025 | 0.30% | 0.86% | 0.38% | 0.29% | 0.47% | 0.74% | 0.40% | 0.87% | 0.39% | 0.07% | 0.51% | 0.28% | 5.70% |
| 2024 | 0.93% | 0.52% | 0.83% | 0.14% | 1.06% | 0.81% | 1.20% | 1.02% | 0.89% | -0.01% | 0.78% | 0.61% | 9.15% |
| 2023 | 1.52% | 0.08% | 0.18% | 0.53% | 0.22% | 0.12% | 1.19% | 0.98% | 0.45% | 0.42% | 1.08% | 1.32% | 8.38% |
| 2022 | -0.41% | -0.53% | -1.29% | -0.28% | -0.47% | -0.54% | 0.49% | -0.00% | -1.01% | -0.72% | 0.67% | 0.47% | -3.57% |
| 2021 | 1.01% | 0.19% | 0.24% | 0.26% | 0.28% | 0.17% | 0.29% | 0.06% | 0.06% | -0.13% | -0.02% | 0.01% | 2.42% |
Метрики бенчмарка
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund has an annualized alpha of 4.10%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.33%) than losses (0.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.10%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.33%
- Участие в снижении
- 0.08%
Комиссия
Комиссия DHEAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHEAX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DHEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.44 | 1.36 | +1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.84 | 2.69 | +7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 12.34 | +30.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.53 | $0.59 | $0.51 | $0.32 | $0.23 | $0.30 | $0.38 | $0.35 | $0.32 |
Дивидендный доход | 5.64% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.53 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.59 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.51 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund показал максимальную просадку в 12.34%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -12.34%март 2020 г. | 16d | 7mo 19d | 8mo 5dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.06%нояб. 2022 г. | 12mo | 9mo 2d | 1y 8moнояб. 2021 г. - авг. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.50%март 2026 г. | 24d | 13d | 1mo 7dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.50%апр. 2025 г. | 4d | 14d | 18dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.40%янв. 2025 г. | 0s | 15d | 15dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| DHEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -56.78% | +44.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -9.10% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -18.90% | +18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -25.43% | +20.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -10.72% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 1.97% | -1.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DHEAX
Добавьте Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DHEAX