PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEAX с SEMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEAX с SEMRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX).

DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEAX и SEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEAX и SEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%
SEMRX
Semper Short Duration Fund		0.67%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.93%-1.19%3.48%2.11%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, DHEAX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у SEMRX с доходностью 0.67%.

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

SEMRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.21%
3 года*
7.33%
5 лет*
4.63%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Semper Short Duration Fund

Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIXDHEAX с SPSB
Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с ^GSPCSEMRX с TRBUXSEMRX с SGOVSEMRX с FLOTSEMRX с TBUXSEMRX с JAAASEMRX с AAA

Сравнение комиссий DHEAX и SEMRX

DHEAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SEMRX в 0.85%.

SEMRX
Semper Short Duration Fund
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Доходность на риск

DHEAX vs. SEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEAX c SEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEAXSEMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.21

2.76

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.76

8.49

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

2.48

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

9.14

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.15

32.53

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEAX vs. SEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEAX на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа SEMRX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEAX и SEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEAXSEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

2.76

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.78

2.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.23

+0.51

Корреляция

Корреляция между DHEAX и SEMRX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEAX и SEMRX

Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SEMRX в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%
SEMRX
Semper Short Duration Fund		5.29%5.94%6.13%6.05%3.22%1.71%1.95%2.90%2.70%2.20%3.03%2.35%

Просадки

Сравнение просадок DHEAX и SEMRX

Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки SEMRX в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и SEMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEAXSEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-13.09%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.63%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

-4.05%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.52%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.63%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.18%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEAX и SEMRX

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Semper Short Duration Fund (SEMRX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEAXSEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.19%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

1.34%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

1.95%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

1.80%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

2.30%

-0.01%