Сравнение DHEAX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEAX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEAX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.75% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEAX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%.
DHEAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEAX и PIMIX
DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
DHEAX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
DHEAX
PIMIX
Сравнение DHEAX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEAX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.13 | 1.56 | +2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.62 | 2.25 | +4.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | 1.29 | +0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.12 | 1.87 | +8.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.95 | 7.56 | +31.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | 1.56 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.77 | 0.72 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 1.56 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DHEAX и PIMIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEAX и PIMIX
Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.72% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок DHEAX и PIMIX
Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -13.39% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -3.69% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -13.34% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -3.24% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.69% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.92% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEAX и PIMIX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.42%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.88% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 2.64% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 4.28% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 4.75% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 4.20% | -1.91% |