PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEAX с PYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEAX с PYFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX).

DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEAX и PYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEAX и PYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		-0.20%6.61%8.90%12.86%0.27%3.93%1.72%8.49%0.31%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, DHEAX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у PYFRX с доходностью -0.20%.

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

PYFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.81%
3 года*
8.18%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Payden Floating Rate Fund

Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIXDHEAX с SPSB
Часто сравнивают с PYFRX:
PYFRX с FFRHXPYFRX с MNHYXPYFRX с VEMBXPYFRX с PRFRXPYFRX с BGHSXPYFRX с TFLOPYFRX с NWXHX

Сравнение комиссий DHEAX и PYFRX

DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PYFRX в 0.70%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
PYFRX
Payden Floating Rate Fund

Доходность на риск

DHEAX vs. PYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PYFRX
Ранг доходности на риск PYFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEAX c PYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEAXPYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.21

2.81

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.76

3.65

+3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.93

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

2.45

+7.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.15

11.59

+26.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEAX vs. PYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEAX на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа PYFRX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEAX и PYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEAXPYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

2.81

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.78

3.18

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.36

+0.38

Корреляция

Корреляция между DHEAX и PYFRX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEAX и PYFRX

Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности PYFRX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		7.22%7.55%8.88%8.35%5.08%2.94%3.19%4.45%4.22%3.30%3.53%3.17%

Просадки

Сравнение просадок DHEAX и PYFRX

Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки PYFRX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и PYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEAXPYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-20.18%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-2.18%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

-4.80%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.51%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.60%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.48%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEAX и PYFRX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.43%, в то время как у Payden Floating Rate Fund (PYFRX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEAXPYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.64%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

0.97%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

2.04%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

1.94%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

3.62%

-1.33%