PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEAX с JBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEAX с JBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).

DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEAX и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEAX и JBND

2026 (YTD)202520242023
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%2.63%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%8.21%3.19%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, DHEAX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 0.14%.

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIXDHEAX с SPSB
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Сравнение комиссий DHEAX и JBND

DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF

Доходность на риск

DHEAX vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEAX c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEAXJBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.21

1.11

+3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.76

1.60

+5.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.20

+1.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

1.89

+8.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.15

5.12

+33.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEAX vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEAX на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа JBND равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEAX и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEAXJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

1.11

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.61

+0.13

Корреляция

Корреляция между DHEAX и JBND составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEAX и JBND

Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности JBND в 4.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHEAX и JBND

Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и JBND.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEAXJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-4.48%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-2.64%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.83%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.11%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.98%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEAX и JBND

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.43%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEAXJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.67%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

2.65%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

4.29%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

4.91%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

4.91%

-2.62%