PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEAX с JBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHEAX с JBND

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both funds - DHEAX is a Short-Term Bond fund managed by Diamond Hill, while JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, DHEAX returned 4.90% vs 4.90% for JBND. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHEAX charges 0.83%/yr vs 0.30%/yr for JBND.

Доходность

Сравнение доходности DHEAX и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHEAX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью -0.12%.

DHEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.90%
3 года*
7.42%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—

JBND

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHEAX и JBND

2026 (YTD)202520242023
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		1.65%5.70%9.15%2.63%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		-0.12%8.21%3.19%7.76%

Correlation

The correlation between DHEAX and JBND is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.65

The correlation between DHEAX and JBND has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIXDHEAX с JSOSX
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Доходность на риск

DHEAX vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEAX c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEAXJBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
1.29

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.47
1.91

+5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.44

1.22

+1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.84

1.67

+8.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.07

5.08

+37.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEAX vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEAX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа JBND равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEAX и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEAXJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43

1.29

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.50

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DHEAX и JBND

Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и JBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHEAXJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-4.48%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-2.94%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.08%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-1.15%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.97%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEAX и JBND

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.22%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHEAXJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.17%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

2.70%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

3.80%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

4.84%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

4.84%

-2.57%

Сравнение комиссий DHEAX и JBND

DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEAX и JBND

Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности JBND в 4.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.64%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.42%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHEAX and JBND have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBND has higher volatility (1.17%) compared to DHEAX (0.22%). In terms of maximum drawdown, DHEAX dropped -12.34% vs JBND's -4.48%.

DHEAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHEAX и JBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор