PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEAX с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHEAX с SPTS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both funds - DHEAX is a Short-Term Bond fund managed by Diamond Hill, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 5 years, DHEAX returned 4.22%/yr vs 1.80%/yr for SPTS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHEAX charges 0.83%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.

Доходность

Сравнение доходности DHEAX и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHEAX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.38%.

DHEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.90%
3 года*
7.42%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—

SPTS

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.31%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHEAX и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		1.65%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.38%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.66%

Correlation

The correlation between DHEAX and SPTS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.58

The correlation between DHEAX and SPTS shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с NWXHXDHEAX с JBNDDHEAX с FTSMDHEAX с PIMIXDHEAX с JSOSX
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV

Доходность на риск

DHEAX vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEAX c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEAXSPTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
2.55

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.47
4.28

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.44

1.53

+0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.84

3.96

+5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.07

15.88

+27.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEAX vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEAX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа SPTS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEAX и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEAXSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43

2.55

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.79

0.91

+1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.49

+1.27

Просадки

Сравнение просадок DHEAX и SPTS

Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и SPTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHEAXSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-5.83%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.84%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-0.96%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

-5.71%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-1.72%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.21%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEAX и SPTS

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.22%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHEAXSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.35%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

0.87%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

1.31%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

1.99%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

1.71%

+0.56%

Сравнение комиссий DHEAX и SPTS

DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEAX и SPTS

Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SPTS в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.64%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Часто задаваемые вопросы

DHEAX and SPTS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTS has higher volatility (0.35%) compared to DHEAX (0.22%). In terms of maximum drawdown, DHEAX dropped -12.34% vs SPTS's -5.83%.

DHEAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHEAX и SPTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор