Сравнение DHEAX с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEAX и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEAX и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEAX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEAX и SPTS
DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.
Доходность на риск
DHEAX vs. SPTS — Ранг доходности на риск
DHEAX
SPTS
Сравнение DHEAX c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEAX | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.21 | 2.55 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.76 | 4.04 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 1.54 | +0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 4.56 | +5.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.15 | 17.15 | +21.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEAX | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 2.55 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.78 | 0.92 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.49 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между DHEAX и SPTS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEAX и SPTS
Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SPTS в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок DHEAX и SPTS
Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEAX | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -5.83% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -0.84% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -5.71% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.43% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.74% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.22% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEAX и SPTS
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.43%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEAX | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.50% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.88% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 1.49% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 1.98% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.73% | +0.56% |