PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSIX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHSIX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DHSIX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHSIX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		3.37%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.39%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, DHSIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

DHSIX

1 день
2.51%
1 месяц
-6.75%
С начала года
3.37%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.46%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.14%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с JMCRXDHSIX с DHSCXDHSIX с DHRAXDHSIX с DHIAXDHSIX с ARSMXDHSIX с BRSIXDHSIX с DHEIX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий DHSIX и BSCMX

DHSIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DHSIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSIXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.96

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.74

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.06

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

12.65

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSIX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSIX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSIXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.96

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.29

Корреляция

Корреляция между DHSIX и BSCMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSIX и BSCMX

Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		5.55%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHSIX и BSCMX

Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHSIXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-38.12%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-13.85%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-22.34%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-7.43%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.10%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.35%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSIX и BSCMX

Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHSIXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.72%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

12.37%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

22.03%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

17.85%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

20.69%

+1.46%