Сравнение DHSIX с BRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).
DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DHSIX и BRSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHSIX и BRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 0.83% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DHSIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции DHSIX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 6.88% соответственно.
DHSIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 8.87%
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHSIX и BRSIX
DHSIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.
Доходность на риск
DHSIX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск
DHSIX
BRSIX
Сравнение DHSIX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSIX | BRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.68 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.33 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.11 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 10.21 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.68 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.13 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DHSIX и BRSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSIX и BRSIX
Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности BRSIX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 5.69% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
Просадки
Сравнение просадок DHSIX и BRSIX
Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и BRSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHSIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -61.79% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -13.57% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -53.66% | +25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -54.09% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -19.26% | +9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -15.68% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 4.13% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSIX и BRSIX
Текущая волатильность для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) составляет 6.12%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHSIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.65% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 17.47% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 26.50% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 24.44% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 24.01% | -1.88% |