Сравнение DHSCX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности DHSCX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHSCX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 0.74% | 11.48% | 12.75% | 23.99% | -15.11% | 32.30% | -0.54% | 21.45% | -15.23% | 10.56% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DHSCX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции DHSCX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.01% соответственно.
DHSCX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 8.55%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHSCX и HWSIX
DHSCX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
DHSCX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
DHSCX
HWSIX
Сравнение DHSCX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSCX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.73 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.16 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.92 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 3.44 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.73 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DHSCX и HWSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSCX и HWSIX
Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 5.76% | 5.80% | 16.10% | 30.73% | 18.17% | 17.43% | 0.32% | 6.94% | 10.29% | 6.68% | 2.50% | 1.63% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок DHSCX и HWSIX
Максимальная просадка DHSCX за все время составила -53.15%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHSCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -72.00% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -16.44% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -26.92% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -53.67% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -2.75% | -7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -12.12% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.42% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSCX и HWSIX
Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DHSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHSCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.15% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 12.90% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 23.97% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 21.70% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 24.67% | -2.54% |