PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHS с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHS tracks the WisdomTree U.S. High Dividend Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DHS returned 17.92%/yr vs 24.50%/yr for VFLO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHS charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности DHS и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.

DHS

1 день
2.06%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
12.17%
С начала года
16.74%
1 год
23.96%
3 года*
17.92%
5 лет*
12.50%
10 лет*
9.47%

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и VFLO

2026 (YTD)202520242023
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		16.74%12.87%18.02%6.25%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between DHS and VFLO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.68

Over the past year, the correlation between DHS and VFLO has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DHS и VFLO

Секторы
DHS
VFLO

Финансовые услуги

22.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

18.5%
0.0%

Здравоохранение

14.9%
17.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
4.2%

Энергетика

8.8%
8.6%

Коммунальные услуги

8.7%
1.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
15.9%

Промышленность

4.2%
3.6%

Технологии

4.1%
44.4%

Недвижимость

2.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.2%
4.1%

Финансовые услуги

DHS
22.1%
VFLO
0.0%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.5%
VFLO
0.0%

Здравоохранение

DHS
14.9%
VFLO
17.9%

Коммуникационные услуги

DHS
9.0%
VFLO
4.2%

Энергетика

DHS
8.8%
VFLO
8.6%

Коммунальные услуги

DHS
8.7%
VFLO
1.3%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.6%
VFLO
15.9%

Промышленность

DHS
4.2%
VFLO
3.6%

Технологии

DHS
4.1%
VFLO
44.4%

Недвижимость

DHS
2.9%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
VFLO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

DHS vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHSVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.44

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.44

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

5.90

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

18.38

-4.51

DHS vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHS и VFLO

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-17.79%

-49.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.44%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-17.79%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-2.46%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.06%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и VFLO

Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.68%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.20%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.11%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

15.56%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

15.99%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

15.99%

+0.09%

Сравнение комиссий DHS и VFLO

DHS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и VFLO

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.09%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHS and VFLO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.20%) compared to DHS (3.68%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.50% vs 17.92% for DHS. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.50% return vs 17.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

DHS has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.12% for VFLO.

DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Victory. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор