PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHS с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с SPYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS returned 9.66%/yr vs 11.93%/yr for SPYV. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. DHS charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности DHS и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.93% соответственно.

DHS

1 день
-0.79%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
7.16%
С начала года
17.04%
1 год
24.24%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.17%
10 лет*
9.66%
Всё время*
8.26%

SPYV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
7.31%
С начала года
11.80%
1 год
22.10%
3 года*
15.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.93%
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DHS

WisdomTree US High Dividend Fund
$5.01M$3.98M$2.95M

SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
$164.00M$137.60M$152.34M

Сравнение доходности по годам DHS и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		17.04%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		11.80%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between DHS and SPYV is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.88

The correlation between DHS and SPYV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DHS и SPYV

Секторы
DHS
SPYV

Финансовые услуги

23.2%
15.1%

Здравоохранение

15.9%
12.2%

Потребительский защитный сектор

14.2%
8.8%

Коммунальные услуги

8.9%
4.5%

Энергетика

8.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
2.9%

Технологии

7.4%
21.7%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.6%

Промышленность

4.5%
10.9%

Недвижимость

3.0%
3.3%

Сырьевые материалы

1.1%
3.3%

Финансовые услуги

DHS
23.2%
SPYV
15.1%

Здравоохранение

DHS
15.9%
SPYV
12.2%

Потребительский защитный сектор

DHS
14.2%
SPYV
8.8%

Коммунальные услуги

DHS
8.9%
SPYV
4.5%

Энергетика

DHS
8.2%
SPYV
6.6%

Коммуникационные услуги

DHS
8.2%
SPYV
2.9%

Технологии

DHS
7.4%
SPYV
21.7%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.4%
SPYV
10.6%

Промышленность

DHS
4.5%
SPYV
10.9%

Недвижимость

DHS
3.0%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

DHS
1.1%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с FDVVDHS с JEPIDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

DHS vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DHS c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHSSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.25

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.15

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.57

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

13.81

+0.32

DHS vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHS и SPYV

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-58.45%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.22%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-17.54%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-17.89%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-36.89%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.17%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-8.66%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.60%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и SPYV

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.78%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.20%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

9.88%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.30%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

16.88%

-0.78%

Сравнение комиссий DHS и SPYV

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и SPYV

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности SPYV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.18%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.66%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

DHS and SPYV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (3.91%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 11.93% vs 9.66% for DHS. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 11.93% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.66% for SPYV.

DHS is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.04% for SPYV.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор