PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHS с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DHS is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, DHS returned 20.55% vs 37.99% for ROE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHS charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности DHS и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и ROE

2026 (YTD)202520242023
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%1.72%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between DHS and ROE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.60

The correlation between DHS and ROE shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DHS и ROE

Секторы
DHS
ROE

Финансовые услуги

22.3%
11.7%

Потребительский защитный сектор

18.7%
4.7%

Здравоохранение

14.5%
8.7%

Энергетика

9.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.6%

Коммунальные услуги

9.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.4%

Промышленность

4.1%
9.8%

Технологии

3.7%
36.1%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Финансовые услуги

DHS
22.3%
ROE
11.7%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.7%
ROE
4.7%

Здравоохранение

DHS
14.5%
ROE
8.7%

Энергетика

DHS
9.4%
ROE
3.5%

Коммуникационные услуги

DHS
9.3%
ROE
10.6%

Коммунальные услуги

DHS
9.0%
ROE
1.9%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.0%
ROE
9.4%

Промышленность

DHS
4.1%
ROE
9.8%

Технологии

DHS
3.7%
ROE
36.1%

Недвижимость

DHS
2.8%
ROE
1.9%

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
ROE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

DHS vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.74

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.69

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

4.41

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

19.92

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHS vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.74

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.39

-0.98

Просадки

Сравнение просадок DHS и ROE

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-19.10%

-48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-8.66%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.04%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-2.59%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.91%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и ROE

Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 2.88%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.79%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

10.66%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

13.94%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

15.78%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

15.78%

+0.30%

Сравнение комиссий DHS и ROE

DHS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и ROE

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHS and ROE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to DHS (2.88%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 20.55% for DHS. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: WisdomTree and Astoria. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор