PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHS с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DHS returned 17.04%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DHS charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности DHS и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

DHS

1 день
1.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.95%
1 год
22.85%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.55%

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		11.10%12.87%18.02%-0.19%0.09%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between DHS and QGRW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.24

The correlation between DHS and QGRW shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DHS и QGRW

Секторы
DHS
QGRW

Финансовые услуги

22.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

18.7%
0.5%

Здравоохранение

14.5%
4.3%

Энергетика

9.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
17.8%

Коммунальные услуги

9.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
12.4%

Промышленность

4.1%
8.0%

Технологии

3.7%
52.1%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Финансовые услуги

DHS
22.3%
QGRW
4.1%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.7%
QGRW
0.5%

Здравоохранение

DHS
14.5%
QGRW
4.3%

Энергетика

DHS
9.4%
QGRW
0.6%

Коммуникационные услуги

DHS
9.3%
QGRW
17.8%

Коммунальные услуги

DHS
9.0%
QGRW
0.4%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.0%
QGRW
12.4%

Промышленность

DHS
4.1%
QGRW
8.0%

Технологии

DHS
3.7%
QGRW
52.1%

Недвижимость

DHS
2.8%
QGRW

-

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

DHS vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.02

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.71

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.28

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

8.92

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHS vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.02

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.65

-1.25

Просадки

Сравнение просадок DHS и QGRW

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-24.40%

-42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-15.44%

+9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-24.40%

+12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.33%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-3.26%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.94%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.05%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.69%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

13.67%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

17.39%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

21.07%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

21.07%

-4.99%

Сравнение комиссий DHS и QGRW

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и QGRW

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.32%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHS and QGRW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to DHS (3.05%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 17.04% for DHS. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.07% for QGRW.

DHS is categorized as Large Cap Value Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.28% for QGRW.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор