PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHS с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с AVLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DHS is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, DHS returned 17.92%/yr vs 21.27%/yr for AVLV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHS charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности DHS и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 22.07%.

DHS

1 день
2.06%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
12.17%
С начала года
16.74%
1 год
23.96%
3 года*
17.92%
5 лет*
12.50%
10 лет*
9.47%

AVLV

1 день
0.27%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
16.46%
С начала года
22.07%
1 год
35.86%
3 года*
21.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		16.74%12.87%18.02%-0.19%7.97%7.55%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		22.07%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%

Correlation

The correlation between DHS and AVLV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.77

Over the past year, the correlation between DHS and AVLV has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DHS и AVLV

Секторы
DHS
AVLV

Финансовые услуги

22.1%
16.3%

Потребительский защитный сектор

18.5%
7.7%

Здравоохранение

14.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.0%
6.9%

Энергетика

8.8%
14.8%

Коммунальные услуги

8.7%
0.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
14.1%

Промышленность

4.2%
15.2%

Технологии

4.1%
16.8%

Недвижимость

2.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.2%
2.2%

Финансовые услуги

DHS
22.1%
AVLV
16.3%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.5%
AVLV
7.7%

Здравоохранение

DHS
14.9%
AVLV
5.6%

Коммуникационные услуги

DHS
9.0%
AVLV
6.9%

Энергетика

DHS
8.8%
AVLV
14.8%

Коммунальные услуги

DHS
8.7%
AVLV
0.3%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.6%
AVLV
14.1%

Промышленность

DHS
4.2%
AVLV
15.2%

Технологии

DHS
4.1%
AVLV
16.8%

Недвижимость

DHS
2.9%
AVLV
0.1%

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
AVLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

DHS vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHSAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.91

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
4.04

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

5.64

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

22.36

-8.49

DHS vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHS и AVLV

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-19.50%

-47.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.39%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-19.50%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-3.85%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.61%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и AVLV

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.70%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.09%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

12.38%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.23%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.23%

-1.15%

Сравнение комиссий DHS и AVLV

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и AVLV

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.09%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Часто задаваемые вопросы

DHS and AVLV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (3.68%) compared to AVLV (2.70%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.27% vs 17.92% for DHS. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.27% return vs 17.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор