Сравнение DHR с WST
DHR (Danaher Corporation) and WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DHR in Diagnostics & Research, WST in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, DHR returned 11.41%/yr vs 15.89%/yr for WST. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и WST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у WST с доходностью 15.52%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 11.41% против 15.89% соответственно.
DHR
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -17.54%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 11.41%
WST
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 50.58%
- 3 года*
- -2.33%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 15.89%
Сравнение доходности по годам DHR и WST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -18.30% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 15.52% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
Correlation
The correlation between DHR and WST is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.35 |
The correlation between DHR and WST shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$132.74B
WST:
$22.97B
DHR:
$5.17
WST:
$7.47
DHR:
36.11
WST:
42.48
DHR:
5.38
WST:
7.16
DHR:
2.51
WST:
7.68
DHR:
$24.78B
WST:
$3.22B
DHR:
$15.04B
WST:
$1.17B
DHR:
$6.69B
WST:
$799.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. WST — Ранг доходности на риск
DHR
WST
Сравнение DHR c WST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | WST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.06 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.12 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.23 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.02 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и WST
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и WST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -59.29% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -24.70% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -53.79% | +12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -59.29% | +15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -59.29% | +15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -31.86% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -16.88% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 12.32% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и WST
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 8.14% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 25.51% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 41.29% | -13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 40.56% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 34.62% | -9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и WST
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности WST в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.73% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.27% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и WST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и WST
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.40M при выручке в 844.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.10M при выручке в 844.90M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.80M при выручке в 844.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and WST have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.09%) compared to WST (8.14%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs WST's -59.29%.
WST currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и WST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор