PortfoliosLab logo
Сравнение DHR с WST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DHR и WST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DHR и WST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
285,067.39%
22,820.78%
DHR
WST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHR:

-0.75

WST:

-0.80

Коэф-т Сортино

DHR:

-0.94

WST:

-0.86

Коэф-т Омега

DHR:

0.87

WST:

0.83

Коэф-т Кальмара

DHR:

-0.54

WST:

-0.74

Коэф-т Мартина

DHR:

-1.34

WST:

-1.98

Индекс Язвы

DHR:

15.96%

WST:

22.17%

Дневная вол-ть

DHR:

28.42%

WST:

54.53%

Макс. просадка

DHR:

-65.30%

WST:

-59.29%

Текущая просадка

DHR:

-32.49%

WST:

-53.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$141.09B

WST:

$15.41B

EPS

DHR:

$5.17

WST:

$6.37

Коэффициент P/E

DHR:

38.13

WST:

33.68

Коэффициент PEG

DHR:

1.94

WST:

3.59

Коэффициент P/S

DHR:

5.92

WST:

5.32

Коэффициент P/B

DHR:

2.77

WST:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$23.82B

WST:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$14.23B

WST:

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.65B

WST:

$685.60M

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -14.52%, что значительно выше, чем у WST с доходностью -33.98%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции WST по среднегодовой доходности: 19.30% против 15.48% соответственно.


DHR

С начала года

-14.52%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-19.53%

1 год

-20.17%

5 лет

6.47%

10 лет

19.30%

WST

С начала года

-33.98%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-30.29%

1 год

-39.92%

5 лет

2.89%

10 лет

15.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHR и WST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHR c WST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DHR, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHR: -0.75
WST: -0.80
Коэффициент Сортино DHR, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHR: -0.94
WST: -0.86
Коэффициент Омега DHR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHR: 0.87
WST: 0.83
Коэффициент Кальмара DHR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHR: -0.54
WST: -0.74
Коэффициент Мартина DHR, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHR: -1.34
WST: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WST равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и WST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.80
DHR
WST

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и WST

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности WST в 0.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHR
Danaher Corporation
0.58%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.29%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок DHR и WST

Максимальная просадка DHR за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и WST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.49%
-53.79%
DHR
WST

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и WST

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.29%
15.03%
DHR
WST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и WST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию