PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHR с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHR с BIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DHR (Danaher Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, DHR returned 11.04%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DHR и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -21.65%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 11.04% против 2.20% соответственно.

DHR

1 день
0.44%
1 месяц
4.05%
С начала года
-21.65%
6 месяцев
-22.19%
1 год
-8.22%
3 года*
-4.85%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
11.04%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.84%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHR и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHR
Danaher Corporation		-21.65%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.67%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between DHR and BIL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.04

The correlation between DHR and BIL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaher Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с ABTDHR с SYKDHR с MDTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

DHR vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHR c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
19.32

-19.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
172.67

-172.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

87.16

-86.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

352.24

-352.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

2,793.11

-2,793.68

DHR vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHR и BIL

Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.80%

-0.78%

-45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.97%

-0.01%

-32.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.72%

-0.01%

-41.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-0.09%

-43.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-0.21%

-43.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.89%

0.00%

-37.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-0.26%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

0.00%

+14.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и BIL

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

0.07%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

0.14%

+19.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.04%

0.20%

+27.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

0.26%

+27.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

0.26%

+25.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и BIL

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
DHR
Danaher Corporation		0.76%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%

Часто задаваемые вопросы

DHR and BIL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHR has higher volatility (8.73%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHR и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор