PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHR с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHR с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DHR (Danaher Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, DHR returned 11.64%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DHR и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 11.64% против 2.23% соответственно.

DHR

1 день
2.10%
1 месяц
13.28%
6 месяцев
-14.18%
С начала года
-10.07%
1 год
6.84%
3 года*
-0.35%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
11.64%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHR и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHR
Danaher Corporation		-10.07%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between DHR and BIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaher Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с ABTDHR с SYKDHR с MDTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VLTO
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

DHR vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHR c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
19.02

-18.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
153.14

-152.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

69.35

-68.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

349.26

-349.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

2,476.82

-2,476.36

DHR vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHR и BIL

Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.80%

-0.78%

-45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.97%

-0.01%

-32.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.72%

-0.01%

-41.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-0.08%

-43.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-0.21%

-43.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.71%

0.00%

-28.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-0.26%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

0.00%

+15.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и BIL

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

0.07%

+8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

0.14%

+20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.72%

0.20%

+28.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

0.26%

+27.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

0.26%

+25.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и BIL

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности BIL в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
DHR
Danaher Corporation		0.70%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%

Часто задаваемые вопросы

DHR and BIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHR has higher volatility (8.55%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHR и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор