Сравнение DHR с BIL
DHR (Danaher Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, DHR returned 10.97%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DHR и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 10.97% против 2.18% соответственно.
DHR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 10.97%
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам DHR и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -22.04% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between DHR and BIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.04 |
The correlation between DHR and BIL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. BIL — Ранг доходности на риск
DHR
BIL
Сравнение DHR c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 87.91 | -86.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 355.35 | -355.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2,817.77 | -2,818.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 19.71 | -19.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 13.16 | -13.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 8.52 | -8.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.78 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и BIL
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -0.78% | -45.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -0.01% | -32.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -0.01% | -41.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -0.10% | -43.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -0.21% | -43.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.20% | 0.00% | -38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -0.26% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 0.00% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и BIL
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 0.05% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 0.13% | +18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 0.20% | +27.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 0.26% | +27.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 0.26% | +25.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и BIL
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
DHR and BIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (7.84%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор