PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHLX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHLX с VTV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Vanguard Value ETF (VTV).

DHLX и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHLX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DHLX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHLX и VTV

2026 (YTD)2025
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		-1.96%1.24%
VTV
Vanguard Value ETF		3.71%3.35%

Доходность по периодам

С начала года, DHLX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.71%.

DHLX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.03%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.12%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с DHLX:
DHLX с FVALDHLX с CSTKDHLX с DFLVDHLX с ELCVDHLX с PYDHLX с BGIGDHLX с JHDV
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий DHLX и VTV

DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

DHLX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHLX
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHLX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DHLX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHLXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.49

-0.62

Корреляция

Корреляция между DHLX и VTV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHLX и VTV

Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		0.41%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DHLX и VTV

Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

DHLXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-59.27%

+50.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-4.43%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-7.92%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DHLX и VTV

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHLXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

14.89%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.70%

13.88%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.70%

16.66%

-4.96%