Сравнение DHLX с VTV
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHLX tracks the Actively Managed while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам DHLX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
VTV Vanguard Value ETF | 13.16% | 3.35% |
Correlation
The correlation between DHLX and VTV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. VTV — Ранг доходности на риск
DHLX
VTV
Сравнение DHLX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.51 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и VTV
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -59.27% | +50.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | 0.00% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -7.87% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и VTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 10.12% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 13.88% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 16.66% | -5.21% |
Сравнение комиссий DHLX и VTV
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и VTV
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VTV в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.85% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and VTV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.41% for DHLX.
DHLX tracks Actively Managed, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Diamond Hill and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор